[通貨オプション]OP売り、日本の連休や週末要因で

*01:41JST [通貨オプション]OP売り、日本の連休や週末要因で ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。日本の連休や週末要因で6か月物を除いてオプション買いは後退した。

リスクリバーサルでは引き続き小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物12.87％⇒12.81％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.82％⇒11.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.12％⇒11.15％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.52％⇒10.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.87％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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