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[ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

配信日時:2024/10/31 03:35 配信元:FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整にとどまった。

■変動率
・1カ月物13.73%⇒13.30%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.11%⇒11.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.40%⇒11.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.71%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.66%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.34%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)

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