[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物12.94％⇒12.76％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.38％⇒11.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.75％⇒10.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.21％⇒10.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.97％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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