[通貨オプション]R/R、中長期物の円プット買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、中長期物の円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが再開したが長期物では売りが続いた。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.02％⇒13.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.68％⇒11.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.02％⇒10.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.31％⇒10.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.01％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.13％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.07％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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