[通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の後退で短期物オプションは売られた。中長期物ではイベントリスクを受けた買いが続いた。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.22％⇒11.93％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.70％⇒11.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.68％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.00％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.20％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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