[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で6か月物、1年物を除いて変動率は上昇。週初で短期物中心にオプションの買戻しが優勢となった。中長期物は変わらず。

リスクリバーサルは1カ月物から6か月物まで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。1年物は円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.45％⇒11.57％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.43％⇒11.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.62％⇒10.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.98％⇒9.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.09％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.31％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.13％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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