[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物で相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.48％⇒8.65％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.63％⇒8.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.97％⇒8.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.65％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.33％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.48％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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