[通貨オプション]R/R、円コール買いが加速

*04:55JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが加速 連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は上院銀行委員会での質疑応答において、「もし、経済が想定通りに展開した場合、年内に利下げ開始することが可能になる」と年内の利下げの可能性を繰り返した。

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに一段と拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物8.39％⇒8.89％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.20％⇒8.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.43％⇒8.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.68％⇒8.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.73％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.35％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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