[通貨オプション]OP売り継続、米国連休控え

*04:35JST [通貨オプション]OP売り継続、米国連休控え ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米国の連休を控えオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物9.49％⇒9.47％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.53％⇒9.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.51％⇒9.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.51％⇒9.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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