[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場で

*04:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きとなった。
■変動率
・1カ月物10.68％⇒10.41％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.09％⇒9.97％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.90％⇒9.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.74％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.22％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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