[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク織り込む

*04:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク織り込む ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1か月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。

■変動率
・1カ月物10.43％⇒10.72％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.02％⇒10.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.83％⇒9.91％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.619％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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