[通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過で

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、6カ月物以降では円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物10.82％⇒10.43％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.29％⇒10.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.98％⇒9.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.66％⇒9.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.23％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.63％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞

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