[ドル・円通貨オプション]日米祭日控えたOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日米祭日を控えてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物13.06％⇒12.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.76％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.22％⇒11.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.60％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.53％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.34％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.05％⇒＋0.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.31％⇒-0.32％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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