[通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円一段高

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円の上昇でオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。

■変動率
・1カ月物11.37％⇒12.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.37％⇒11.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.12％⇒11.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.66％⇒11.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.39％⇒+1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.16％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.98％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.81％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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