[ドル・円通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場がレンジ内に収まっているため短期物のオプション売りが優勢となったが、連邦公開市場委員会（FOMC）開催を控えたイベントリスクを受けたオプション買いが中長期物で継続。

リスクリバーサルでも短期物で円先安観に伴う円プット買いが後退したが、中長期物では、一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.14％⇒12.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.65％⇒11.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.99％⇒11.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.28％⇒10.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.21％⇒−0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.16％⇒−0.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.10％⇒−0.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.06％⇒−0.12％（08年10/27=+10.71％）
）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.