[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。FOMC通過でイベントリスクを受けたOP買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物7.08％⇒6.71％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.20％⇒6.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.26％⇒7.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.41％⇒7.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.39％⇒+0.5％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.81％⇒+0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒+1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.23％⇒+1.24％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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