[ドル・円通貨オプション] 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇で、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物6.38％⇒6.86％　（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.45％⇒6.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.71％⇒6.91％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.99％⇒7.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.01％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.21％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.31％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.38％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.71％

＜KY＞

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