[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。米国の連休を控えたオプション売りと、リスク警戒感を受けたオプション買いが交錯。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.17％⇒7.15％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.04％⇒7.05％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.16％⇒7.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.31％⇒7.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.36％⇒+1.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.46％⇒+1.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.49％⇒+1.46％（08年10/27=+10.71％）
1年物+1.54％⇒+1.52％（08年10/27=+10.71％


＜KY＞

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