[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、イベントリスクでOP買い優勢

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.87％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.32％⇒6.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.56％⇒6.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.82％⇒6.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.69％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.13％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）

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＜KY＞

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