注目トピックス 市況・概況

[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、イベントリスクでOP買い優勢

配信日時:2022/02/03 05:35 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.87%⇒6.02%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.32%⇒6.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.56%⇒6.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.82%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.69%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.02%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)


<KY>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ