[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場は1年物を除いて、オプション買いが一段と強まった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.27 %⇒5.39％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.47 %⇒5.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.72 %⇒5.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.13 %⇒6.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.23%⇒＋0.19％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.37 %⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.50 %⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.65 %⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.