[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で

*04:23JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは調整が継続した。
■変動率
・1カ月物10.42％⇒10.62％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.77％⇒10.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.22％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.79％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.44％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.16％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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