[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物6.24％⇒6.66％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.44％⇒6.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.59％⇒6.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.77％⇒6.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.89％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.00％⇒+1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.05％⇒+1.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.12％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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