[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強く1カ月、6カ月物ではオプション買いが続いたが、3カ月物は買いが後退。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.07％⇒6.09 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.44％⇒6.42%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.63％⇒6.64%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.83％⇒6.83%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.12％⇒+0.05% （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.28％⇒+0.22%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.38％⇒+0.36%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.48％⇒+0.46%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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