[通貨オプション]短期物のOP買い、ジャクソンホール会合控え

*03:45JST [通貨オプション]短期物のOP買い、ジャクソンホール会合控え ドル・円オプション市場はまちまち。ジャクソンホール会合控えたイベントリスクの上昇で引き続き短期物のオプション買いが目立った一方、3カ月物以降ではオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでも1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い
が強まったが3カ月物以降は6カ月物は変わらずとなった。
■変動率
・1カ月物9.20％⇒9.61％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.55％⇒9.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.43％⇒9.34％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.37％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.67％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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