[通貨オプション]OP買い継続、レンジ相場抜けの思惑

*03:35JST [通貨オプション]OP買い継続、レンジ相場抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが引き続き優勢となった。

■変動率・1カ月物9.52％⇒9.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.07 %⇒10.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.91 %⇒10.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.56 %⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.82%⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.34%⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.30%⇒＋1.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.23%⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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