[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物9.21%⇒9.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.97%⇒10.06 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.84%⇒9.91 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.51%⇒9.57 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.75%⇒+0.82%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.23%⇒+1.34%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.19%⇒+1.30%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.21%⇒+1.23%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.