[ドル・円通貨オプション]OP買い戻し

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明けでオプションの買戻しが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.70％⇒10.11 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.88％⇒10.08%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.63％⇒9.74%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.47%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.37％⇒+0.39%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.34％⇒+0.37%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.18％⇒+0.20%（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.04％⇒-0.03（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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