[通貨オプション]R/Ｒ、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル相場の上昇を受けてオプション買いが
強まり変動率は3月来で最高となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.18 %⇒6.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.41%⇒6.70％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.61%⇒6.84％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.81%⇒7.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.06%⇒-0.02％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.24%⇒＋0.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.37%⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.49%⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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