[通貨オプション]R/R、1カ月物を除いて円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが再燃したものの、3カ月物では買いが一段と後退。6カ月物以降は変わらずとなった。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いて円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。1カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物5.77%⇒5.90％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.20 %⇒6.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.44%⇒6.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.66%⇒6.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.11 %⇒＋0.11％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.22%⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.31%⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.43%⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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