[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で6カ月物を除いて連邦準備制度理事会（FRB）が開催している連邦公開市場委員会（FOMC）結果発表を控えイベントリスクを織り込むオプション買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.51％⇒6.54％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.56％⇒6.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.69％⇒6.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.80％⇒6.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.04％⇒＋0.07％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.16％⇒＋0.2％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.43％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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