[通貨オプション]R/R、短中期物で円プット買い強まる

ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、ドル・円の上昇を受けたオプション買いが強まった。3カ月物は唯一低下。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物6.30％⇒6.35％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.48％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.69％⇒6.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒＋0.12％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.24％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.34％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.