[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが優勢となった一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルも短中期物で円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった
一方、1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.53％⇒6.57％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.60％⇒6.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.70％⇒6.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.13％⇒＋0.08％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.19％⇒＋0.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.32％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.42％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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