[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円上昇を受けOP買い再燃

ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円の上昇を受けて、オプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが加速。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを大きく上回り、1カ月物の円プットとコールの差は2016年来で最大となった。

■変動率
・1カ月物6.10%⇒6.57％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.24 %⇒6.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.42%⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63%⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.04％⇒-0.13％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.12％⇒-0.01（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.31％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.48％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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