[通貨オプション]OP買い一段と加速

ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。レンジ相場抜けを受けたオプション買いがさらに加速し、4月来で最高。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いがさらに加速した。
■変動率
・1カ月物6.39％⇒6.68％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.27％⇒6.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.42％⇒6.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.62％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.09％⇒−0.07％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.29％⇒＋0.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.62％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.