[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場は1年物を除いて、レンジ相場突破を受けたオプション買いが強まった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルはまちまち。短期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった一方、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物5.90％⇒5.94％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.87％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.07％⇒6.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.33％⇒6.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.30％⇒＋0.28％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.43％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.65％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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