注目トピックス　市況・概況

日経VI：低下、日本株の先高観強く警戒感が後退

配信日時：2021/09/14 16:00 配信元：FISCO
日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14日、前日比-0.27pt（低下率1.29％）の20.59ptと低下した。なお、高値は20.99pt、安値は20.38pt。今日の東京株式市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では相場の過熱感が引き続き意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが高まりやすくなる一方、日本株の出遅れ修正が進むとの見方から先高観が強くなっており、次第に警戒感が後退している。こうした動きや意識を映し、今日の日経VIは概ね昨日水準を下回る水準で推移した。

【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。

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注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは91ドル安、半導体が重し *08:09JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは91ドル安、半導体が重し ■NY株式：NYダウは91ドル安、半導体が重し米国株式市場は下落。ダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82ポイント安の18,607.93で取引を終了した。重機メーカー、キャタピラー（CAT）の下落がダウの重しとなり、寄り付き後、まちまち。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。セクター別では、メディア・娯楽、耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が下落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）投資が奏功し、クラウドや検索部門が好調で、好決算を好感した買いが継続。ハンバーガーショップ・チェーンを運営するシェイクシャック（SHAK）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は第3四半期にユーザー数の伸びが予想を上回ったほか、広告事業改革が奏功し、売上高が予想を上回ったため、上昇。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）は第3四半期決算で売上高が予想を上回り株式公開以降初めての黒字化、さらに、年末商戦に向けて売上高が好調を維持するとの楽観的見通しが好感され、大幅高。重機メーカーのキャタビラー（CAT）は在庫積み上がりに加え、高金利で世界的に建設活動が停滞していると指摘し通年の売上高見通しを下方修正し、売られた。製薬会社のイーライリリー（LLY）は肥満性治療薬の売り上げが予想を下回り、予想外に2024年の業績見通しを下方修正し、下落。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は監査法人のアーンスト・アンド・ヤング（EY）がガバナンスと透明性に懸念があると辞任を発表し、警戒感に売られ、大幅安。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドルは一時乱高下、米ADP雇用統計は予想上振れも7-9月期GDPは市場予想を下回る30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円49銭まで上昇後、152円87銭へ反落し、153円36銭で引けた。米10月ADP雇用統計で伸びが予想外に加速、昨年7月来で最高となったため利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。その後、米7-9月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に減速したためドル売りに転じた。しかし、中古住宅販売成約指数が予想を上回り、さらに、予算案を受けた英国の金利動向に連れ、長期金利が再び上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0808ドルまで下落後、1.0871ドルまで上昇し、1.0858ドルで引けた。米ADP雇用統計受けたドル買いに下落後、ドイツが予想外に景気後退入りを回避したほか、10月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速、加えて、ユーロ圏のGDPも予想を上回ったため欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測後退でユーロの買戻しが強まった。ユーロ・円は、165円61銭から166円60銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2937ドルまで下落後、1.3043ドルまで上昇した。英労働党政権が予算案で増税計画を発表し、ポンド売りが加速。その後、英国債発行拡大計画を背景とし長期債利回りが上昇に転じるとポンドの買戻しが強まった。ドル・スイスは0.8694フランへ上昇後、0.8654フランまで下落した。■NY原油：反発で68.61ドル、一時69.14ドルまで強含みNY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：68.61　↑1.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.40ドル（＋2.08％）の68.61ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.28ドル－69.14ドル。アジア市場で67.28ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて69.14ドルまで反発。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、原油供給を巡る不安は消え去っていないことが原油先物の反発につながったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　42.31ドル 　 -0.22ドル（-0.51％）モルガン・スタンレー（MS）　117.92ドル 　-1.38ドル（-1.15％）ゴールドマン・サックス（GS）524.40ドル 　+0.12ドル（+0.02％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.30ドル 　 -0.60ドル（-2.62％）アップル（AAPL） 　 　 　 　230.10ドル 　-3.57ドル（-1.52％）アルファベット（GOOG） 　 　176.14ドル 　+5.00ドル（+2.92％）メタ（META） 　 　 　 　 　 591.80ドル 　-1.48ドル（-0.24％）キャタピラー（CAT） 　 　 　379.24ドル 　-8.27ドル（-2.13％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.56ドル 　 -0.40ドル（-0.97％）ウォルマート（WMT） 　 　 　81.39ドル 　 -0.31ドル（-0.37％） ＜ST＞ 2024/10/31 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：戻り一服か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：戻り一服か 本日の東証グロース市場250指数先物は、戻り一服の展開を想定する。前日30日の米国市場のダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82pt安の18,607.93ptで取引を終了した。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、戻り一服の展開を想定する。出遅れ修正の動きもあり、リバウンド機運が高まったが、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線に接近したことで、ここからは買い手が慎重になる可能性がある。一方で、RSIやサイコロジカルラインは50％を下回っていることから、過熱感は乏しく、大きく売り込まれることもなさそうだ。欧米で雇用や消費に関する経済指標発表を多く控えているため、それらの数値を確認したい投資家は売買を見送る公算が大きい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の612ptで終えている。上値のメドは620pt、下値のメドは600tとする。 ＜SK＞ 2024/10/31 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で68.61ドル、一時69.14ドルまで強含み *07:33JST NY原油：反発で68.61ドル、一時69.14ドルまで強含み NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：68.61　↑1.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.40ドル（＋2.08％）の68.61ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.28ドル－69.14ドル。アジア市場で67.28ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて69.14ドルまで反発。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、原油供給を巡る不安は消え去っていないことが原油先物の反発につながったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移した。 ＜CS＞ 2024/10/31 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで2800.80ドル、時間外取引で2801.80ドルまで上昇 *07:30JST NY金：強含みで2800.80ドル、時間外取引で2801.80ドルまで上昇 NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：2800.80　↑19.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋19.70ドルの2800.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2782.40－2801.80ドル。アジア市場の後半にかけて2800ドルに到達した後、利食い売りが強まり、米国市場の前半にかけて2782.40ドルまで反落した。しかしながら、米大統領選挙を控えてリスクヘッジ的な買いが増えていることから、通常取引終了後の時間外取引で新高値となる2801.80ドルまで再上昇。 ＜CS＞ 2024/10/31 07:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドルは一時乱高下、米ADP雇用統計は予想上振れも7-9月期GDPは市場予想を下回る *07:05JST NY為替：ドルは一時乱高下、米ADP雇用統計は予想上振れも7-9月期GDPは市場予想を下回る 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円49銭まで上昇後、152円87銭へ反落し、153円36銭で引けた。米10月ADP雇用統計で伸びが予想外に加速、昨年7月来で最高となったため利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。その後、米7-9月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に減速したためドル売りに転じた。しかし、中古住宅販売成約指数が予想を上回り、さらに、予算案を受けた英国の金利動向に連れ、長期金利が再び上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0808ドルまで下落後、1.0871ドルまで上昇し、1.0858ドルで引けた。米ADP雇用統計受けたドル買いに下落後、ドイツが予想外に景気後退入りを回避したほか、10月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速、加えて、ユーロ圏のGDPも予想を上回ったため欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測後退でユーロの買戻しが強まった。ユーロ・円は、165円61銭から166円60銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2937ドルまで下落後、1.3043ドルまで上昇した。英労働党政権が予算案で増税計画を発表し、ポンド売りが加速。その後、英国債発行拡大計画を背景とし長期債利回りが上昇に転じるとポンドの買戻しが強まった。ドル・スイスは0.8694フランへ上昇後、0.8654フランまで下落した。 ＜MK＞ 2024/10/31 07:05 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中非製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中非製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など ＜国内＞08:50　鉱工業生産指数(9月)　0.9％　-3.3％08:50　小売売上高(9月)　-0.3％　1.0％08:50　百貨店・スーパー売上高(9月)　　4.3％08:50　対外・対内証券投資(先週)14:00　住宅着工件数(9月)　-4.3％　-5.1％15:30　植田日銀総裁が会見日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.25％　0.25％＜海外＞09:30　豪・小売売上高(9月)　0.4％　0.7％10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月)　　4.69％10:30　中・製造業PMI(10月)　49.9　49.810:30　中・非製造業PMI(10月)　50.5　50.010:30　中・総合PMI(10月)　　50.419:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月)　2.6％　2.7％19:00　欧・ユーロ圏失業率(9月)　6.4％　6.4％20:30　ブ・基礎的財政収支(9月)　　-214億レアル20:30　ブ・純債務対GDP比(9月)　　62.0％21:00　ブ・全国失業率(9月)　　6.6％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件21:30　米・雇用コスト指数(7-9月)　0.9％　0.9％21:30　米・個人所得(9月)　0.4％　0.2％21:30　米・個人消費支出(9月)　0.4％　0.2％21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月)　2.6％　2.7％22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月)　　46.6欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告欧・フォンデアライエン欧州委員会委員長が任期満了ブ・G20財務・保健相合同会議注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/10/31 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは91ドル安、半導体が重し *05:30JST NY株式：NYダウは91ドル安、半導体が重し 米国株式市場は下落。ダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82ポイント安の18,607.93で取引を終了した。重機メーカー、キャタピラー（CAT）の下落がダウの重しとなり、寄り付き後、まちまち。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。セクター別では、メディア・娯楽、耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が下落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）投資が奏功し、クラウドや検索部門が好調で、好決算を好感した買いが継続。ハンバーガーショップ・チェーンを運営するシェイクシャック（SHAK）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は第3四半期にユーザー数の伸びが予想を上回ったほか、広告事業改革が奏功し、売上高が予想を上回ったため、上昇。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）は第3四半期決算で売上高が予想を上回り株式公開以降初めての黒字化、さらに、年末商戦に向けて売上高が好調を維持するとの楽観的見通しが好感され、大幅高。重機メーカーのキャタビラー（CAT）は在庫積み上がりに加え、高金利で世界的に建設活動が停滞していると指摘し通年の売上高見通しを下方修正し、売られた。製薬会社のイーライリリー（LLY）は肥満性治療薬の売り上げが予想を下回り、予想外に2024年の業績見通しを下方修正し、下落。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は監査法人のアーンスト・アンド・ヤング（EY）がガバナンスと透明性に懸念があると辞任を発表し、警戒感に売られ、大幅安。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/10/31 05:30 注目トピックス　市況・概況 10月30日のNY為替概況 *04:05JST 10月30日のNY為替概況 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円49銭まで上昇後、152円87銭へ反落し、引けた。米10月ADP雇用統計で伸びが予想外に加速、昨年7月来で最高となったため利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。その後、米7-9月期国内総生産（GDP）速報値が前期から伸びが予想以上に減速したためドル売りに転じた。しかし、中古住宅販売成約指数が予想を上回り、さらに、予算案を受けた英国の金利動向に連れ、長期金利が再び上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0808ドルまで下落後、1.0871ドルまで上昇し、引けた。米ADP雇用統計受けたドル買いに下落後、ドイツが予想外に景気後退入りを回避したほか、10月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速、加えて、ユーロ圏のGDPも予想を上回ったため欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測後退でユーロの買戻しが強まった。ユーロ・円は、165円61銭から166円60銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2937ドルまで下落後、1.3043ドルまで上昇した。英労働党政権が予算案で増税計画を発表し、ポンド売りが加速。その後、英国債発行規模の拡大計画を背景とし長期債利回りが上昇に転じるとポンドの買戻しが強まった。ドル・スイスは0.8694フランへ上昇後、0.8654フランまで下落した。[経済指標]・米・10月ADP雇用統計：＋23.3万人（予想：+11.0万人、9月：＋15.9万人←+14.3万人）・米・7-9月期GDP速報値：前期比年率＋2.8％（予想：+2.9％、4-6月期：+3.0％）・米・7-9月期個人消費速報値：前期比年率＋3.7％（予想：+3.3％、4-6月期：+2.8％）・米・7-9月期GDP価格指数速報値：＋1.8％（予想＋1.9％、4-6月期：＋2.5％）・米・9月中古住宅販売成約指数：前月比＋7.4％（予想：+1.9％、8月：+0.6％） ＜KY＞ 2024/10/31 04:05 注目トピックス　市況・概況 [ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で *03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整にとどまった。■変動率・1カ月物13.73％⇒13.30％（08年/24＝31.044％）・3カ月物12.11％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.40％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.71％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.34％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/10/31 03:35
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