[ドル・円通貨オプション]OP買い加速、ドル・円相場上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.97％⇒10.05％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.86％⇒9.34％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.62％⇒9.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.38％⇒8.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.08％⇒−0.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.16％⇒＋0.11％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.43％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.68％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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