注目トピックス 市況・概況

[ドル・円通貨オプション]OP買い加速、ドル・円相場上昇で

配信日時:2022/04/12 00:30 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.97%⇒10.05% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.86%⇒9.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.62%⇒9.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.38%⇒8.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.08%⇒−0.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.16%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.43%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.68%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)


<KY>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ