[ドル・円通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.80％⇒6.34％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.86％⇒6.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.97％⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.15％⇒6.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.21％⇒+1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.40％⇒+1.21％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.48％⇒+1.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.52％⇒+1.38％（08年10/27=+10.71％

＜KY＞

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