[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.85％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.16％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.42％⇒6.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63％⇒6.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.11％⇒＋0.16％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.22％⇒＋0.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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