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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り

配信日時:2021/09/10 04:35 配信元:FISCO
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは動意乏しく小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物5.30%⇒5.04%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.45%⇒5.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.71%⇒5.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.12%⇒6.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.13%⇒+0.13% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.30%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)

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