[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けでオプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.62％⇒8.83％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.83％⇒8.93％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.14％⇒9.19％（08年＝23.92％）
・1年物9.26％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.71％⇒＋0.36％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.73％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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