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株価指数先物 【週間展望】 ―米長期金利や中東情勢を睨んでの相場展開に
配信日時:2023/10/15 17:00
配信元:MINKABU
今週の日日経225先物は、米長期金利の動向や緊迫化する中東情勢を睨んでの相場展開となりそうだ。13日の米国市場ではNYダウ]が反発したものの、200日移動平均線水準での攻防を見せている。[[stock/0802/chart|ナスダックは75日線に上値を抑えられて続落し、25日線を下回ってきた。10月のミシガン大消費者態度指数で1年先のインフレ期待が3.8%に上昇し、予想(3.2%程度)を上回ったことでインフレ懸念が再び強まった。また、イスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突が激化するなか、NY原油先物相場が5.7%超の上昇を見せており、地政学リスクが重荷となっている。
米国が決算発表シーズン入りするなか、JPモルガン・チェースが発表した7-9月期決算は市場予想を上回り、一時5.0%ほど上昇する場面も見られた。しかし、金融引き締め長期化懸念や地政学リスクの高まりが重荷となり、1.5%高まで上げ幅を縮めていた。今週はチャールズ・シュワブやバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・グループなどの金融株のほか、テスラの決算発表が予定されている。決算発表が本格化するなか、主要企業の決算動向は注目されるものの、業績相場には移行しづらそうだ。
また、今週は10月のニューヨーク連銀製造業景気指数、9月の米小売売上高、米地区連銀経済報告(ベージュブック)、10月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数に加えて、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長発言などが予定されており、これらの内容から年内の利上げの可能性を見極めたいところであろう。先週はFRB高官らの発言を受けて追加利上げ観測が後退したものの、9月の米消費者物価指数(CPI)が予想を上回ったことで警戒感が再燃していたこともあり、指標の結果などに神経質になりそうだ。
先週の日経225先物は前週後半からのリバウンド基調が継続し、12日に心理的な抵抗線として意識されていた25日、75日移動平均線を明確に上放れ、一時3万2660円まで買われた。翌13日は利食い優勢ながら両線を上回って終えていたが、取引終了後のナイトセッションで割り込み、節目の3万2000円を下回ってきた。そのため、25日、75日線が位置する3万2100円~3万2200円水準が再び抵抗線として意識されやすく、ボリンジャーバンドの-1σが位置する3万1450円処への調整を想定しておく必要がありそうだ。
早い段階で3万2000円を回復してくると、ショートを仕掛けづらくさせようが、上値の重さが意識される局面では短期的にショートが入りやすいと考えられる。ボリンジャーバンドの-1σに接近するようだと、先週のリバウンド分を帳消しにする形で-2σが位置する3万790円までの調整が警戒されよう。一方で、3万2000円処で底堅さが見られると、+1σが位置する3万2790円から節目の3万3000円を意識したトレンドが強まりやすいとみられる。
また、このところバリュー株からグロース株へのリバランスが目立っていたが、この流れが継続するか注目される。これを見極める上でも米長期金利の動向がポイントとなる。13日の米国市場の流れから先週までの反動は意識されやすいが、米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨では年内にあと1回の利上げ予想を示したものの、政策決定においては慎重に進めるとしており、次回のFOMCでは利上げは見送られるとの見方がコンセンサスである。そのため、方向性としてはグロース株へのリバランスの動きが継続しやすいとみておきたい。
VIX指数は19.32(前日は16.69)に上昇した。10月4日に付けた20.88から12日には一時15.44まで低下していたが、75日線を支持線とする形で急伸している。一時20.78まで切り上がる場面もあり、週足形状では52週線を上回ってきた。VIX指数の上昇を狙った動きが入りやすくなったため、リスク回避に向かわせそうだ。
なお、先週末のNT倍率は先物中心限月で13.98倍に上昇し、一時14.01倍まで切り上げており、8月末以来の水準を回復した。今週は反動が意識されやすいが、14.05倍前後で推移する75日、200日線を捉えてくると、NTショートの巻き戻しが強まる可能性がある。緊迫する中東情勢を背景に持ち高調整も意識されやすく、これまで積み上がっていたバリュー株のポジションを圧縮し、ハイテクなどグロース株を買い戻すリバランスの動きが継続しそうだ。
10月第1週(10月2日-6日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では3週連続で売り越しており、売り越し額は8963億円(9月第4週は1兆6370億円の売り越し)だった。なお、現物は5262億円の買い越し(同776億円の売り越し)と5週ぶりの買い越しであり、先物は1兆4226億円の売り越し(同1兆5594億円の売り越し)と3週連続で売り越している。個人は現物と先物の合算で4847億円の買い越しで、3週連続の買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で523億円の売り越しとなり、2週ぶりの売り越しだった。
経済スケジュールでは、16日に8月鉱工業生産確報値、米国10月ニューヨーク連銀製造業景気指数、17日に8月第三次産業活動指数、米国9月小売売上高、米国9月鉱工業生産、18日に中国7-9月国内総生産(GDP)、中国9月小売売上高、米国9月住宅着工件数、米国地区連銀経済報告(ベージュブック) 、19日に9月貿易統計、中国9月70都市新築住宅価格動向、米国9月中古住宅販売件数、米国9月コンファレンス・ボード景気先行指数、パウエルFRB議長発言、20日に9月全国消費者物価指数(CPI)などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
11月限 日経225 28225.86 TOPIX 1978.52
12月限 日経225 27576.37 TOPIX 1945.27
01月限 日経225 26325.21 TOPIX 1900.71
02月限 日経225 27779.75 TOPIX 1986.19
03月限 日経225 28377.34 TOPIX 2047.32
04月限 日経225 28519.43 TOPIX 2019.76
05月限 日経225 29235.08 TOPIX 2090.33
06月限 日経225 32018.38 TOPIX 2211.13
07月限 日経225 32484.24 TOPIX 2245.68
08月限 日経225 32013.86 TOPIX 2278.68
09月限 日経225 32921.39 TOPIX 2370.93
10月限 日経225 32360.91 TOPIX 2326.75
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
23/12 10月13日 32610 32650 32090 32250 -390
23/12 10月12日 31970 32660 31860 32640 +740
23/12 10月11日 31780 32040 31760 31900 +170
23/12 10月10日 31080 31820 30860 31730 +710
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
23/12 10月13日 2342.5 2346.0 2302.5 2305.5 -39.0
23/12 10月12日 2308.0 2347.0 2300.5 2344.5 +40.0
23/12 10月11日 2312.0 2320.5 2304.0 2304.5 -1.5
23/12 10月10日 2267.5 2316.5 2255.5 2306.0 +43.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月13日(12月限) 31885 -365
10月12日(12月限) 32270 -370
10月11日(12月限) 31990 +90
10月10日(12月限) 31820 +90
10月09日(12月限) 31255 +235
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月06日 823億円 +548億円 7594億円 -4435億円
09月29日 274億円 +263億円 1兆2030億円 -2481億円
09月22日 11億円 +11億円 1兆4512億円 -575億円
09月15日 0億円 -39億円 1兆5087億円 +2063億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月11日 2265万株 +1092万株 3億3319万株 -365万株
10月10日 1172万株 -1200万株 3億3684万株 -319万株
10月06日 2372万株 +229万株 3億4003万株 -5078万株
10月05日 2143万株 +566万株 3億9082万株 -2385万株
10月04日 1577万株 +326万株 4億1467万株 -3539万株
10月03日 1250万株 +301万株 4億5006万株 -2111万株
10月02日 949万株 +23万株 4億7118万株 -4445万株
09月29日 925万株 -123万株 5億1563万株 -3678万株
09月28日 1048万株 +540万株 5億5242万株 -6654万株
09月27日 508万株 +473万株 6億1897万株 +3551万株
09月26日 34万株 0株 5億8345万株 +3518万株
09月25日 34万株 0株 5億4827万株 -2476万株
■日本銀行による指数連動型上場投資信託(ETF)買い入れ推移(通常ETF分)
【2022年】
1月14日 701億円
1月25日 701億円
2月14日 701億円
3月07日 701億円
4月07日 701億円
5月19日 701億円
6月13日 701億円
6月17日 701億円
12月2日 701億円
【2023年】
3月13日 701億円
3月14日 701億円
10月4日 701億円
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株価指数先物 【週間展望】 ―米国市場や為替市場を睨んでの展開
今週の日経225先物は、引き続き米国市場や為替市場を睨みながらの展開が見込まれる。感謝祭明け29日の米国市場は短縮取引であったが、米経済に対する楽観的な見方を背景にNYダウ、S&P500指数が最高値を更新した。また、米長期金利の低下を追い風に半導体株の一角が買われ、ナスダックは反発した。
12月の米連邦公開市場(FOMC)で利下げが見込まれる一方、29日に発表された11月の東京都区部消費者物価(CPI)が市場予想を上回ったことで、為替市場では12月の日銀金融政策決定会合での追加利上げ観測が高まった。円相場は心理的な節目の1ドル=150円を突破し、149円台で推移。日銀の植田和男総裁が米国経済の動向を見極めたいとの見解を示していることもあり、今週発表される米経済指標の結果次第で一段の円高に振れる可能性も警戒されそうだ。
なお、今週はFOMCのブラックアウト期間入りを前に、ウォラーFRB理事、パウエルFRB議長らの発言機会が予定されている。FRBが26日に公表した議事要旨に沿った発言内容であれば、円高が一服する可能性もあるため、内容次第で下値は堅くなるとみられている。
また、米国では29日は年末商戦が本格的に始まる「ブラックフライデー」であり、実店舗の販売は伸び悩んだが、EC販売は好調のようだ。なお、全米小売業協会は、11月から12月にかけての年末商戦の売り上げは前期比2.5%~3.5%増と見込んでおり、6年ぶりの低い伸び率となる。良好な消費が確認されれば、米経済にとってポジティブであり、株式市場の支援材料になる可能性はある。
もっとも、米経済の楽観的な見方は米国市場を押し上げる一方で、東京市場への効果は限られそうで、引き続きトランプ次期米大統領が目指す対中関税などの影響が警戒されやすい。特に先週はトランプ氏のSNSへの投稿が相場を大きく動かした。今後もトランプ氏のSNSへの投稿によって相場の変動率が高まる可能性があり、積極的にはポジションを傾けにくいだろう。
先週の日経225先物は、米国株高の流れを受けて週初25日に一時3万9080円と節目の3万9000円を回復した。ただし、その後はトランプ氏のSNS投稿をきっかけとした円高加速などが嫌気され、28日には3万7650円(ナイトセッションを含む)まで売られる場面もみられた。売り一巡後はリバランスにより節目の3万8000円を回復したが、週末は感謝祭による休日で海外勢のフローが限られ、3万8000円を挟んで膠着感の強い相場展開だった。
週明けの日経225先物は、29日の米国市場の上昇を受けた反発が見込まれる。3万8000円を下回る局面では押し目待ち狙いのロングが入りやすく、下値の堅さが意識されやすいだろう。一方で200日移動平均線(3万8410円)のほか、25日線(3万8710円)辺りが抵抗線になりそうだ。反応は限られるとはいえ、米国市場の先高期待が支援材料になるため、先週の調整に対するリバランスの動きが期待され、75日線(3万8160円)辺りでの攻防から、まずは200日線を狙ったロング対応へ向かわせよう。
オプション権利行使価格では3万8000円から3万8700円のレンジを想定する。レンジを割り込む局面ではボリンジャーバンドの-2σ(3万7710円)水準が支持線として機能するとの見方から、同水準に接近する局面ではその後のカバー狙いのスタンスとなろう。
また、ドル・円は200日線が位置していた152円を明確に割り込んだことで、75日線(148円40銭)辺りが目先的なターゲットになろう。円高が加速するなかではショートが入りやすいとみられるものの、3万8000円割れの水準では押し目待ちの買い意欲の強さもみられており、ショートを積み増す動きは控えたい。
29日の米VIX指数は13.51(前日は13.90)に低下した。14日につけた直近安値(13.59)を下回り、7月半ば以来の水準まで下げてきた。5月下旬につけた11.86が意識されてきており、米国では年末高を意識したリスク選好が強まろう。足もとで調整を継続しているエヌビディアは、75日線水準までの調整を経て自律反発の動きをみせた。対中関税が警戒されて調整が続いている半導体株を買い戻す動きが強まるようだと、日経平均型の支援材料となろう。
先週のNT倍率は先物中心限月で14.24倍に低下した。東京エレクトロン <8035> [東証P]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の弱い値動きが、日経平均型の重荷となった。円高進行を背景に輸出関連株も売られたが、リスク回避から内需系が底堅い値動きをみせるなかで相対的にTOPIX型優位だった。足もとでは200日線(14.28倍)、75日線(14.31倍)、25日線(14.34倍)が抵抗として意識されやすく、これらを突破するまではトレンド転換は期待しづらく、NTショートに振れやすい。ただし、一段と円高に振れるようだと、NTショートによるスプレッド狙いを難しくさせよう。
11月第3週(11月18日-22日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では3週ぶりの越しであり、売り越し額は4113億円(11月第2週は491億円の買い越し)だった。なお、現物は3300億円の売り越し(同1521億円の買い越し)と3週ぶりの売り越しであり、先物は812億円の売り越し(同1029億円の売り越し)と2週連続の売り越し。個人は現物と先物の合算で1758億円の買い越しで2週連続の買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で200億円の売り越しとなり、2週連続の売り越しだった。
主要スケジュールでは、12月2日に7-9月期法人企業景気予測調査、中国11月財新製造業PMI、米国11月ISM製造業景気指数、3日に米国10月JOLTS求人件数、4日に米国11月ADP雇用統計、米国11月ISM非製造業景気指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)、5日に米国10月貿易収支、6日に10月全世帯家計調査、10月景気動向指数、米国11月雇用統計などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
11月限 日経225 39901.35 TOPIX 2765.26
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月29日 38370 38440 37990 38170 -210
24/12 11月28日 38110 38490 37650 38380 +280
24/12 11月27日 38400 38530 38000 38100 -390
24/12 11月26日 38740 38880 38030 38490 -250
24/12 11月25日 38350 39080 38050 38740 +400
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月29日 2687.0 2693.0 2668.0 2679.0 -9.0
24/12 11月28日 2665.0 2692.5 2638.5 2688.0 +23.5
24/12 11月27日 2690.0 2696.5 2653.5 2664.5 -29.0
24/12 11月26日 2711.0 2723.5 2670.0 2693.5 -17.5
24/12 11月25日 2699.0 2735.5 2680.5 2711.0 +12.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
11月29日(12月限) 38300 +130
11月27日(12月限) 37810 -290
11月26日(12月限) 38330 -160
11月25日(12月限) 38795 +55
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
11月22日 3445億円 +184億円 1兆9214億円 +4881億円
11月15日 3261億円 +540億円 1兆4332億円 +400億円
11月08日 2720億円 +513億円 1兆3932億円 +1980億円
11月01日 2207億円 +518億円 1兆1951億円 -812億円
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
11月27日 9963万株 +23万株 8億0423万株 -3364万株
11月26日 9939万株 +10万株 8億3788万株 -272万株
11月25日 9928万株 +93万株 8億4060万株 +1350万株
11月22日 9835万株 +322万株 8億2710万株 +1億0362万株
11月21日 9513万株 +93万株 7億2347万株 +8176万株
11月20日 9419万株 -0.7万株 6億4170万株 -523万株
11月19日 9420万株 -6万株 6億4693万株 +5432万株
11月18日 9426万株 +226万株 5億9261万株 +577万株
11月15日 9199万株 +1253万株 5億8684万株 +1689万株
11月14日 7946万株 +12万株 5億6994万株 -1092万株
11月13日 7934万株 -52万株 5億8087万株 +783万株
11月12日 7987万株 +158万株 5億7348万株 +31万株
11月11日 7828万株 +237万株 5億7317万株 -83万株
11月08日 7591万株 +1693万株 5億7400万株 +430万株
11月07日 5898万株 -24万株 5億6970万株 +2667万株
11月06日 5922万株 -99万株 5億4302万株 -351万株
11月05日 6022万株 -438万株 5億4654万株 +2121万株
株探ニュース
2024/12/01 17:04
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株価指数先物 【週間展望】 ―自律反発想定も、米国など外部要因の影響を受けやすい需給状況
今週の日経225先物は、引き続き米国など外部要因の影響を受けやすい需給状況になりそうだ。今週の米国では28日がサンクスギビング(感謝祭)で休場となり、翌29日は短縮取引になるため、週後半にかけて商いが細るとみられる。26日には米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が、27日には10月の個人消費支出(PCEデフレーター)が発表される。また、感謝祭の翌日がブラックフライデーとなる。
12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)では0.25%の利下げが実施されるとの見方が強いが、直近発表された米消費者物価指数(CPI)や米卸売物価指数(PPI)は市場予想を上回っており、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は今後の政策運営について、利下げを急がないスタンスを明確に示している。PCEデフレーターなどの結果を受けた思惑的な動きが意識されやすいところである。
22日に発表された11月の米総合購買担当者景気指数(PMI)は55.3と、2年7カ月ぶりの高水準だった。景気の底堅さを示したことが材料視されて、同日の米国市場では景気敏感株や消費関連株などに買いが広がり、NYダウは3日続伸し、終値での最高値を更新した。また、トランプ次期政権が打ち出す減税や規制緩和が景気を支えるとの期待も買い意欲の強さにつながっている。
ただし、次期政権の政策については、諸外国では大幅な関税引き上げなどが警戒されており、東京市場でも指数インパクトの大きい値がさハイテク株の弱さが目立つ。また、ロシア・ウクライナ情勢は新たな局面に突入しており、地政学リスクの高まりが重荷となる。情勢を見極めたいところであり、積極的にポジションを積み上げる動きは手控えられよう。
日経225先物は、22日の取引終了後のナイトセッションで3万8580円だった。一時下落に転じて3万8050円まで売られる場面もみられたが、節目の3万8000円接近では押し目待ちのロングによって切り返し、米国市場の取引開始直後に200日移動平均線(3万8350円)を上回ると、終盤にかけて強弱感が対立していた3万8500円水準を上回っていた。
下値は75日線(3万7930円)が支持線として意識されやすいなか、200日線を上回っていることから、先週までの調整に対する自律反発の展開が期待される。週足ベースでは13週線(3万8320円)、26週線(3万8350円)が支持線として機能している。また、上向きで推移する52週線が支持線として意識されているため、先週の3万7700円処までの調整によりいったんはリバウンドに向かわせそうである。
積極的な上値追いには慎重とみられるが、いったんは200日線を支持線とした値動きにより、25日線(3万8720円)が射程に入る。ボリンジャーバンドでは-1σ(3万8210円)が支持線として意識され、まずはオプション権利行使価格の3万8250円から3万8750円のレンジを想定する。3万8000円~3万8250円のレンジでは押し目狙いのロング対応に向かわせよう。一方で、200日線水準で底堅さがみられるようだと、25日線突破から+1σ(3万9230円)とのレンジに移行するとみておきたい。
22日の米VIX指数は15.24に低下した。先週は20日に一時18.79まで上昇し、抵抗線として意識されていた25日線(17.96)、75日線(18.03)を上回る場面もみられたが、週末には大きく低下し、200日線(15.89)を下回ってきた。米国では良好な経済指標、次期政権の政策への期待感などで市場が強い動きをみせるなか、再び200日線を下回ってきたことでリスク選好へ傾こう。
先週のNT倍率は先物中心限月で14.20倍に上昇した。21日の米国市場でエヌビディアが買われたことで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株にはリバウンドの動きがみられており、相対的に日経平均型優位の展開だった。ただし22日はエヌビディアが3%を超える下落となっており、NTロングへの転換には見極めが必要と考えられ、方向性としてはNTショートでのスプレッド狙いが有効とみておきたい。
11月第2週(11月11日-15日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週連続の買い越しであり、買い越し額は491億円(11月第1週は7661億円の買い越し)だった。なお、現物は1521億円の買い越し(同1938億円の買い越し)と2週連続の買い越しであり、先物は1029億円の売り越し(同5723億円の買い越し)と2週ぶりの売り越し。個人は現物と先物の合算で1246億円の買い越しで2週ぶりの買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で252億円の売り越しとなり、3週ぶりの売り越しだった。
主要スケジュールでは、25日に9月景気動向指数改定値、26日に10月企業向けサービス価格指数、米国9月S&Pケースシラー住宅価格、米国11月コンファレンスボード消費者信頼感指数、米国10月新築住宅販売件数、FOMC(11月6日~7日開催分)議事要旨、27日に1-10月中国工業企業利益、米国7-9月期GDP改定値、米国10月個人所得、米国10月個人消費支出、28日に臨時国会召集、29日に10月完全失業率、10月有効求人倍率、10月鉱工業生産、石破首相所信表明演説、ブラックフライデーなどが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
11月限 日経225 39901.35 TOPIX 2765.26
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月22日 38030 38520 37700 38340 +300
24/12 11月21日 38490 38520 37860 38040 -400
24/12 11月20日 38420 38540 37710 38440 +20
24/12 11月19日 38190 38580 38140 38420 +160
24/12 11月18日 38570 38630 37780 38260 -410
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月22日 2683.5 2711.0 2663.5 2698.5 +13.5
24/12 11月21日 2707.0 2709.0 2675.5 2685.0 -21.0
24/12 11月20日 2712.0 2721.5 2668.0 2706.0 -6.0
24/12 11月19日 2690.0 2718.0 2689.0 2712.0 +18.0
24/12 11月18日 2703.5 2708.0 2668.0 2694.0 -15.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
11月22日(12月限) 38595 +255
11月21日(12月限) 38230 +190
11月20日(12月限) 38280 -160
11月19日(12月限) 38275 -145
11月18日(12月限) 38340 +80
※前日比は大阪取引
所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
11月15日 3261億円 +540億円 1兆4332億円 +400億円
11月08日 2720億円 +513億円 1兆3932億円 +1980億円
11月01日 2207億円 +518億円 1兆1951億円 -812億円
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
11月20日 9419万株 -0.7万株 6億4170万株 -523万株
11月19日 9420万株 -6万株 6億4693万株 +5432万株
11月18日 9426万株 +226万株 5億9261万株 +577万株
11月15日 9199万株 +1253万株 5億8684万株 +1689万株
11月14日 7946万株 +12万株 5億6994万株 -1092万株
11月13日 7934万株 -52万株 5億8087万株 +783万株
11月12日 7987万株 +158万株 5億7348万株 +31万株
11月11日 7828万株 +237万株 5億7317万株 -83万株
11月08日 7591万株 +1693万株 5億7400万株 +430万株
11月07日 5898万株 -24万株 5億6970万株 +2667万株
11月06日 5922万株 -99万株 5億4302万株 -351万株
11月05日 6022万株 -438万株 5億4654万株 +2121万株
11月01日 6461万株 +1187万株 5億2532万株 -6274万株
10月31日 5273万株 -58万株 5億8806万株 +628万株
10月30日 5332万株 -1036万株 5億8178万株 +15万株
10月29日 6368万株 +341万株 5億8163万株 -620万株
10月28日 6026万株 +545万株 5億8783万株 +1836万株
株探ニュース
2024/11/24 17:00
みんかぶニュース その他
株価指数先物 【週間展望】 ―米国市場との連動性が高まりやすくなる
今週の日経225先物は、決算発表がピークを通過したことで手掛かり材料に欠けるなか、米国市場との連動性が高まりやすくなりそうだ。そのうえで、トランプ次期政権に備えた動きに加えて、11月20日に発表が予定されるエヌビディアの決算に投資家の関心が集まろう。
15日の米国市場では主要な株価指数が下落した。13日発表された10月の米消費者物価指数(CPI)統計では、変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIが堅調な伸びを示したほか、14日発表の米卸売物価指数(PPI)も予想通りの伸びだった。新規失業保険申請件数は予想を下回り、労働需要が健全であることが示された。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は14日の講演で、利上げを急ぐ必要はないとの見解を示している。
15日に発表された10月の米小売売上高は、前月比0.4%と市場予想(0.3%増程度)を上回ったほか前月分も上方修正した。また、11月のNY連銀製造業景況指数はプラス31.2となり、予想を大きく上回った。足もとの堅調な経済指標の結果を受けて長期金利は上昇基調を続けており、15日には一時4.50%と6月上旬以来の高水準を付けている。FRBが12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げを見送るとの観測が高まったほか、来年の利下げペースが緩やかになるとの見方から米株式市場では利益確定の売りが優勢となった。
また、トランプ次期大統領による閣僚人事の選出が物色に変化をもたらしている。対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安全保障担当補佐官に選出したことで、中国からの輸入品への関税引き上げや対中規制の強化が警戒されて、半導体株には持ち高調整の売りが強まっている。さらに、大統領職と上下両院の多数派を共和党が占める「トリプルレッド」が実現することで、トランプ次期大統領が政策を推進しやすくなるとみられる。
なお、厚生長官には新型コロナウイルスのワクチンに懐疑的な立場だったロバート・ケネディ・ジュニア氏を起用すると発表。15日の米国市場ではモデルナやファイザー、アムジェン、イーライ・リリーなどの医薬品株が大幅に下げた。
市場の注目を集めるエヌビディアの決算発表だが、同社は8日からNYダウの構成銘柄に採用されている。そのため、その株価は他半導体株だけではなくNYダウにも影響を与えることで、東京市場におけるインパクトは大きくなりそうだ。
日経225先物は15日の取引終了後のナイトセッションで米株安の影響を受け、一時3万7780円と節目の3万8000円を割り込む場面もみられた。これにより支持線として意識されていた200日移動平均線(3万8280円)を割り込み、一気に75日線(3万7800円)水準まで下落した。ボリンジャーバンドの-2σ(3万7800円)まで下げてきたことで、いったんは売られ過ぎが意識されやすいと考えられる。
ただし、-2σを下回ってくる局面では、10月28日に付けた直近安値の3万7650円のほか、この水準を下回ると-3σ(3万7240円)辺りと、下へのバイアスが強まる可能性がある。一方で、売られ過ぎからリバウンドをみせてくるようだと、200日線のほか25日線の3万8910円が意識されてこよう。まずは、リバウンドからオプション権利行使価格の3万8000円から3万8500円のレンジを想定。エヌビディアの決算を受けて荒い値動きになる局面では3万7000円から3万9000円と広めのレンジをみておきたい。
15日の米VIX指数は16.14(前日は14.31)に上昇した。前日に一時13.59まで下げる場面もみられており、いったんはリバウンドが入りやすいところであろう。引き続き不安心理が高まった状態を示す20.00を下回っている状況であり、リスク選好の流れにある。ただし、200日線(15.84)を上回ってきたことで、やや市場心理を神経質にさせる可能性はありそうだ。
先週のNT倍率は先物中心限月で14.27倍に低下した。足もとで低下傾向が続くなか、支持線として意識されていた75日・200日線を下回ってきた。両線が位置する14.28倍辺りが抵抗線として機能してくると、NTショートに振れやすくなりそうだ。一方で、いったんは反転が意識されやすいとみられ、エヌビディアの決算で物色に変化がみられるかが注目される。
11月第1週(11月5日-8日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりの買い越しであり、買い越し額は7661億円(10月第5週は3372億円の売り越し)だった。なお、現物は1938億円の買い越し(同1885億円の売り越し)と4週ぶりの買い越しであり、先物は5723億円の買い越し(同1487億円の売り越し)と2週ぶりの買い越し。個人は現物と先物の合算で8713億円の売り越しで2週ぶりの売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で403億円の買い越しとなり、2週連続の買い越しだった。
主要スケジュールでは、11月18日に9月機械受注、G20サミット(~19日)、19日に米国10月住宅着工件数、20日に10月貿易統計、中国11月最優遇貸出金利、エヌビディア決算、21日に米国11月フィラデルフィア連銀景況指数、米国10月コンファレンス・ボード景気先行指数、米国10月中古住宅販売件数、22日に10月全国消費者物価指数、米国11月製造業PMI、米国11月サービス業PMIなどが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
11月限 日経225 39901.35 TOPIX 2765.26
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月15日 38660 39130 38600 38670 +90
24/12 11月14日 38720 39110 38490 38580 -70
24/12 11月13日 39500 39540 38610 38650 -760
24/12 11月12日 39610 39880 39140 39410 -140
24/12 11月11日 39540 39620 38960 39550 +50
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月15日 2709.0 2736.5 2705.5 2709.5 +6.5
24/12 11月14日 2707.0 2738.0 2696.0 2703.0 -2.0
24/12 11月13日 2745.0 2749.0 2701.0 2705.0 -38.5
24/12 11月12日 2743.0 2772.5 2733.0 2743.5 +2.5
24/12 11月11日 2746.0 2755.5 2708.0 2741.0 -4.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
11月15日(12月限) 38015 -655
11月14日(12月限) 38970 +390
11月13日(12月限) 38970 +320
11月12日(12月限) 39260 -150
11月11日(12月限) 39635 +85
※前日比は大阪取引
所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
11月08日 2720億円 +513億円 1兆3932億円 +1980億円
11月01日 2207億円 +518億円 1兆1951億円 -812億円
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
11月13日 7934万株 -52万株 5億8087万株 +783万株
11月12日 7987万株 +158万株 5億7348万株 +31万株
11月11日 7828万株 +237万株 5億7317万株 -83万株
11月08日 7591万株 +1693万株 5億7400万株 +430万株
11月07日 5898万株 -24万株 5億6970万株 +2667万株
11月06日 5922万株 -99万株 5億4302万株 -351万株
11月05日 6022万株 -438万株 5億4654万株 +2121万株
11月01日 6461万株 +1187万株 5億2532万株 -6274万株
10月31日 5273万株 -58万株 5億8806万株 +628万株
10月30日 5332万株 -1036万株 5億8178万株 +15万株
10月29日 6368万株 +341万株 5億8163万株 -620万株
10月28日 6026万株 +545万株 5億8783万株 +1836万株
10月25日 5481万株 -101万株 5億6947万株 -5957万株
10月24日 5582万株 0株 6億2904万株 -1億3454万株
10月23日 5582万株 +2万株 7億6358万株 -5106万株
10月22日 5580万株 0株 8億1465万株 -272万株
10月21日 5580万株 0株 8億1738万株 -788万株
株探ニュース
2024/11/17 17:00
みんかぶニュース その他
株価指数先物 【週間展望】 ―トランプ政権の政策を睨んでの相場展開
今週の日経225先物は、トランプ氏の米大統領選勝利を受け、同氏が公約に掲げた減税や規制緩和、関税強化などを睨みながらの展開となろう。8日の米国市場ではトランプ次期政権の経済対策への期待から買いが継続し、NYダウ、 S&P500株価指数、ナスダックの主要な株価指数が最高値を更新。11月のミシガン大消費者信頼感指数は市場予想を上回り、7カ月ぶりの高水準だった。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)では予想通り0.25%の利下げを決定し、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が会見で、今後の利下げについて含みを持たせたことも投資家心理を明るくさせていた。
ただし、半導体SOX指数は下落した。S&P500指数、ナスダック指数は上昇したが、テスラの影響が大きい。同社は8日に8%を超す上昇となり、時価総額が1兆ドルに乗せていた。イーロン・マスクCEO(最高経営責任者)がトランプ氏勝利の立役者として優遇されるとの思惑が高まっていた。一方で、エヌビディア、アドバンスト・マイクロデバイセズ、マイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角は売られた。
トランプ氏は中国製品に最大60%の関税を課すと示唆しており、中国は報復措置を講じる可能性がある。トランプ・ラリーの一方で、同氏の政策についてマイナス面の影響も市場は徐々に織り込むことになりそうだ。
先週の日経225先物は6日の1040円高で10月31日の戻り高値3万9720円を一気に突破し、7日には一時4万0170円(ナイトセッションを含む)まで買われ、大台の4万円を回復する場面もみられた。これにより、ボリンジャーバンドの+2σ(4万0010円)水準まで上昇したことで過熱感が警戒される一方、10月15日の戻り高値4万0300円が射程に入った。しかし、トランプ次期政権による関税強化を警戒し、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が売られており、8日の取引終了後のナイトセッションでは一時3万8960円と節目の3万9000円を割り込む場面もみられた。
また、国内では11日に特別国会が招集され、石破茂首相が衆院本会議での首相指名選挙で第103代首相に選出される見通しである。首相指名選挙は与党の過半数割れで石破氏と立憲民主党の野田佳彦代表による決選投票となる可能性が高い。波乱はないとみられるものの、週初は様子見ムードが高まりやすい。
日経225先物はナイトセッションでの調整で25日移動平均線(3万8980円)水準まで下げており、同線が支持線として機能するかが注目される。同線を明確に割り込んでくると、前週の上昇分を埋めてくる展開が警戒されやすく、ショートを誘う流れになりそうだ。また、支持線として機能したとしても、11月のSQ値が3万9901.35円であり、日経平均株価がこれを捉えることができないと、節目の4万円に接近する局面では戻り待ち狙いのショートが入りやすいだろう。
そのため、オプション権利行使価格の3万8000円から4万円と広めのレンジを想定しておきたい。25日線を下回る局面では、200日線が位置する3万7770円処が意識されてくる可能性はある。一方で、SQ値をクリアしてくると10月高値の4万0300円が改めてターゲットになりそうだ。
また、トランプ政権による中国への関税強化が警戒されるなか、いったんは中国の景気対策を手掛かりに日本から中国へシフトした資金が、再び日本に環流してくる可能性もあるだろう。そのため、下値の堅さは意識されやすく、25日線を下回ったとしても、ボリンジャーバンドの-1σが位置する3万8460円辺りでの押し目狙いに向かわせそうである。
そのほか、ピークを迎えている決算発表については、今週も1400社超が予定されているが、14日でピークは通過する。これまで米大統領選とFOMCの2大イベントを控えていたこともあり、先回り的な動きは限られていた。先週末は日産自動車 <7201> [東証P]が大幅な下方修正が嫌気されたが、売り一巡後は下落幅を縮めていた。決算発表がピークを通過し、機関投資家が動きやすくなるため、押し目狙いのロングの動きもみられそうだ。
8日の米VIX指数は14.94(前日は15.20)に低下した。先週は5日に22.00水準から一気に25日線(5日:20.16)近辺まで低下し、6日には一気に同線を割り込み、200日線(6日:15.79)を下回る場面もみられた。不安心理が高まった状態を示す20.00を明確に下回ったことでリスク選好の流れが強まった。8日は一時14.66まで下げており、8月19日に付けた14.46に接近している。同水準を下回ってくると、一段とリスク選好が強まりやすい。一方で200日線を上回ってくると、トランプ・ラリーの一巡が意識されてくるとみておきたい。
先週のNT倍率は先物中心限月で14.38倍に上昇した。前週末の14.41倍から6日には14.59倍に上昇する場面もみられ、抵抗線として意識されていた25日線(6日:14.47倍)を突破した。ただし、トランプ関税への警戒から半導体株の一角が売られるなか、7日には14.30倍まで大きく下げており、200日線(7日:14.28倍)、75日線(同:14.26倍)に接近する場面もあった。ハイテク株睨みとなるなか、200日線辺りまでの低下もありそうだ。
10月第5週(10月28日-11月1日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりの売り越しであり、売り越し額は3372億円(10月第4週は1293億円の買い越し)だった。なお、現物は1885億円の売り越し(同206億円の売り越し)と3週連続の売り越しであり、先物は1487億円の売り越し(同1500億円の買い越し)と2週ぶりの売り越し。個人は現物と先物の合算で329億円の買い越しで2週ぶりの買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で1495億円の買い越しとなり、5週ぶりの買い越しだった。
主要スケジュールでは、11月11日に日銀金融政策決定会合の主な意見(10月30~31日分)、10月景気ウォッチャー調査、首相指名選挙、中国「独身の日」、国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29、~22日)、13日に10月国内企業物価、エヌビディアAIサミットジャパン、米国10月消費者物価指数、14日に米国10月生産者物価指数、パウエルFRB議長がダラス連銀主催のイベントで討議に参加、15日に7-9月期GDP、APEC首脳会議(~16日)、中国1-10月固定資産投資、中国10月鉱工業生産指数、中国10月小売売上高、米国10月小売売上高、米国10月鉱工業生産指数などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
11月限 日経225 39901.35 TOPIX 2765.26
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月08日 39170 39940 39160 39500 +260
24/12 11月07日 39790 40170 39030 39240 -460
24/12 11月06日 38640 39850 38540 39700 +1040
24/12 11月05日 38060 38790 38010 38660 +540
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月08日 2733.0 2774.5 2733.0 2745.0 +8.0
24/12 11月07日 2734.0 2767.0 2717.0 2737.0 +11.0
24/12 11月06日 2671.5 2748.5 2667.5 2726.0 +52.5
24/12 11月05日 2642.0 2690.5 2639.0 2673.5 +28.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
11月08日(12月限) 39135 -365
11月07日(12月限) 39690 +450
11月06日(12月限) 40035 +335
11月05日(12月限) 38970 +310
11月04日(12月限) 38375 +255
※前日比は大阪取引
所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
11月01日 2207億円 +518億円 1兆1951億円 -812億円
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
10月04日 1323億円 -263億円 1兆8546億円 -1335億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
11月06日 5922万株 -99万株 5億4302万株 -351万株
11月05日 6022万株 -438万株 5億4654万株 +2121万株
11月01日 6461万株 +1187万株 5億2532万株 -6274万株
10月31日 5273万株 -58万株 5億8806万株 +628万株
10月30日 5332万株 -1036万株 5億8178万株 +15万株
10月29日 6368万株 +341万株 5億8163万株 -620万株
10月28日 6026万株 +545万株 5億8783万株 +1836万株
10月25日 5481万株 -101万株 5億6947万株 -5957万株
10月24日 5582万株 0株 6億2904万株 -1億3454万株
10月23日 5582万株 +2万株 7億6358万株 -5106万株
10月22日 5580万株 0株 8億1465万株 -272万株
10月21日 5580万株 0株 8億1738万株 -788万株
10月18日 5580万株 0株 8億2526万株 -518万株
10月17日 5580万株 0株 8億3044万株 -5894万株
10月16日 5580万株 -38万株 8億8939万株 -485万株
10月15日 5619万株 +290万株 8億9424万株 +652万株
株探ニュース
2024/11/10 17:01
みんかぶニュース その他
株価指数先物 【週間展望】 ―米2大イベント通過後はロング対応
今週の日経225先物は、5日の米国大統領選挙と直後の6~7日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)の2大イベントと、ピークを迎える決算発表の影響を大きく受けるため、トレンドの出やすい週になりそうだ。米大統領選ではトランプ前大統領とハリス副大統領による接戦が続いているが、同時に行われる連邦議会の上下両院選も注目される。どのような結果になろうともボラティリティが高まりやすく、初動は大きくなろう。
FOMCについては0.25%の利下げがコンセンサスとなる。1日発表の10月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比1万2000人増と予想(10万人増)を大きく下回ったほか、10月の米ISM製造業景況感指数が46.5に低下し、予想(47.6程度)を下回った。雇用統計の伸び鈍化にはストライキやハリケーンなどの要因も影響した。これら指標の結果を受けて米景気の減速が意識され、米連邦準備理事会(FRB)が利下げを続けるとの見方が強まった。
相次ぐ大型テック株の決算発表では、1日にアップルが2024年10-12月期の見通しが慎重と受け止められて下落した一方で、アマゾン・ドット・コムは7-9月期決算が予想を上回ったとして6%を超す上昇となり、他のハイテク株に買いが波及した。前日に急落したマイクロソフトは小幅に反発した。
また、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは1日、8日からダウ工業株30種平均(NYダウ)にエヌビディアを組み入れ、インテルを除外すると発表した。AI(人工知能)ブームを象徴するエヌビディアの組み入れにより、最高値圏で推移するNYダウの先高期待が強まりやすいだろう。なお、塗料大手のシャーウィン・ウィリアムズもダウに代わって採用される。
日経225先物は前週末に一時3万7940円と、節目の3万8000円を下回る場面がみられた。200日移動平均線(1日時点3万8090円)を割り込み、75日線(同:3万7830円)に接近する形となり、週前半の上昇分を帳消しにした。ただし、ナイトセッションでは強いリバウンドをみせており、一時3万8790円まで買われた。200日線を支持線とした切り返しにより、25日線(3万8800円)を捉えてきた。
米国市場の動向次第となるが、25日線突破から10月15日に付けた高値4万0300円とボリンジャーバンドの+3σ(4万0480円)が射程に入る。一方で、下へのバイアスが強まる局面では、75日線割れから-3σの3万7120円が意識されるだろう。そのため、オプション権利行使価格の3万7000円から4万0500円と広めのレンジを想定する。
また、米大統領選挙の結果を受けて下へのバイアスが強まったとしても、その後は経済政策への期待感が高まりやすい。新政権発足からの100日間はハネムーン期間とされ、報道機関や議会が厳しい批判を控えることでネガティブな材料も出にくい。年末高に向けて期待が高まりやすく、押し目狙いのロングで対応したい。
なお、東証は5日から現物市場の取引時間を午後3時半まで30分延長し、先物市場では日中立会は午後3時45分まで30分延長される。先物のナイトセッションは午後5時から翌朝6時までとなる。機関投資家によるアルゴリズム取引などのプログラム売買の頻度が高まりやすくなる点には注意が必要である。
1日の米VIX指数は21.88(前日は23.16)に低下した。先週は不安心理の高まりを示す20.00を挟んで推移し、マイクロソフトの下落をきっかけとしたハイテク株安もあり、31日には一時23.42まで上昇する場面もみられた。25日線(19.90)、75日線(18.79)が支持線として意識され、ボトム圏での推移であるが、米大統領選やFOMCの結果後にリバウンドを強める場面がありそうだ。反対に支持線を割り込む場面があれば、一気にリスク選好に向かわせよう。
先週のNT倍率は先物中心限月で14.41倍に低下した。25日線(14.46倍)を割り込み、一時14.36倍まで下げる場面もみられたが、米ハイテク株安の影響により相対的にTOPIX型優位の展開だった。1日の米国市場でハイテク株が買われたことで、リバランスの動きが入りやすいだろう。決算発表がピークを迎えるなか、決算の影響を受ける可能性があるが、先高観が強まる局面では日経平均型優位の展開が意識されそうだ。
10月第4週(10月21日-25日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりの買い越しであり、買い越し額は1293億円(10月第3週は4159億円の売り越し)だった。なお、現物は206億円の売り越し(同579億円の売り越し)と2週連続の売り越しであり、先物は1500億円の買い越し(同3580億円の売り越し)と2週ぶりの買い越し。個人は現物と先物の合算で436億円の売り越しで2週ぶりの売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で820億円の売り越しとなり、4週連続の売り越しだった。
主要スケジュールでは、11月4日に米国9月製造業新規受注、中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(~8日)、5日に東証が取引時間を延長、米大統領選挙、米国9月貿易収支、6日に日銀金融政策決定会合議事要旨(9月19・20日開催分)、7日に中国10月貿易収支、イングランド銀行(BOE)政策金利、FOMC終了後に政策金利、パウエルFRB議長記者会見、8日にオプションSQ、9月全世帯家計調査、9月景気動向指数、米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
11月限 日経225 32454.88 TOPIX 2318.99
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月01日 38820 38940 37940 38120 -940
24/12 10月31日 39550 39720 38840 39060 -430
24/12 10月30日 39090 39490 38890 39490 +520
24/12 10月29日 38710 38970 38270 38970 +300
24/12 10月28日 37960 38770 37550 38670 +660
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 11月01日 2684.0 2692.5 2639.0 2645.0 -49.5
24/12 10月31日 2717.5 2723.0 2681.5 2694.5 -20.5
24/12 10月30日 2692.5 2718.5 2687.0 2715.0 +26.5
24/12 10月29日 2667.0 2688.5 2641.0 2688.5 +26.5
24/12 10月28日 2621.5 2667.0 2602.0 2662.0 +35.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
11月01日(12月限) 38575 +455
10月31日(12月限) 38350 -710
10月30日(12月限) 39295 -195
10月29日(12月限) 39170 +200
10月28日(12月限) 38605 -65
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
10月04日 1323億円 -263億円 1兆8546億円 -1335億円
09月27日 1587億円 +13億円 1兆9881億円 +1715億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月30日 5332万株 -1036万株 5億8178万株 +15万株
10月29日 6368万株 +341万株 5億8163万株 -620万株
10月28日 6026万株 +545万株 5億8783万株 +1836万株
10月25日 5481万株 -101万株 5億6947万株 -5957万株
10月24日 5582万株 0株 6億2904万株 -1億3454万株
10月23日 5582万株 +2万株 7億6358万株 -5106万株
10月22日 5580万株 0株 8億1465万株 -272万株
10月21日 5580万株 0株 8億1738万株 -788万株
10月18日 5580万株 0株 8億2526万株 -518万株
10月17日 5580万株 0株 8億3044万株 -5894万株
10月16日 5580万株 -38万株 8億8939万株 -485万株
10月15日 5619万株 +290万株 8億9424万株 +652万株
10月11日 5329万株 +370万株 8億8771万株 +2708万株
10月10日 4959万株 0株 8億6063万株 +170万株
10月09日 4959万株 0株 8億5893万株 +726万株
10月08日 4959万株 0株 8億5166万株 -931万株
10月07日 4959万株 +1117万株 8億6097万株 +4086万株
株探ニュース
2024/11/04 17:00
みんかぶニュース その他
株価指数先物 【週間展望】 ―政治リスク不安も、ハイテク決算でロングタイミングを図る
今週の日経225先物は、衆議院議員選挙の結果が週明けの動向を大きく左右することになる。先週は与党過半数はギリギリの情勢との報道を受けて、政治リスクの織り込みが一段と強まり、24日には一時3万7640円まで売られる場面がみられた。
日経225先物は石破政権に対する期待から15日に4万0300円まで買われ、自民総裁選の結果を受けた急落分を解消するリバウンドをみせたが、10月半ば以降の調整によってリバウンド分を帳消しにしている。水準としては75日・200日移動平均線が位置する3万8000円処での攻防をみせており、同水準が支持線として意識されている。ただし、与党過半数割れとなった場合には、政治リスクを警戒する海外投資家によるショートの強まりが想定される。
一方、与党が過半数を維持した場合には、改めて石破政権への政策期待が高まることで、アク抜けによるリバウンドが意識されてくる可能性がある。もっとも、翌週には接戦が続く米大統領選挙の投票日を控えている。米国ではヘッジファンドなどの一部が、トランプ前大統領の勝利を想定したポジションを積み上げているようだ。また、決算発表が本格化するなかで、積極的にはポジションを傾けにくい需給状況が続くだろう。
米大統領選でトランプ氏優位の報道が目立つようだと、ややショートが意識されやすいとみられる。企業決算については、現在のところ日米ともに好印象である。国内ではディスコ <6146> [東証P]のほか、前週はニデック <6594> [東証P]の市場予想を上回る決算を評価したリバウンドの動きが、センチメントを支えた感がある。足もとで不安定な値動きが続くハイテク株だが、決算後のアク抜けが意識されてくると、押し目待ち狙いのロングも入りやすくなりそうだ。
日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ(3万7980円)辺りでの攻防となった。10月半ば以降はバンドが収斂しており、トレンドが出やすいタイミングである。下へのバイアスが強まるようだと、-2σの3万7290円、‐3σの3万6600円辺りが意識されてくる。一方で、リバウンドが強まると中心値(25日)の3万8670円のほか、+1σの3万9350円がターゲットになるだろう。
25日の米国市場ではNYダウが5日続落し、週間では7週ぶりに下落した。10月の米ミシガン大学消費者態度指数(確報値)が70.5と9月の70.1から上昇したほか、市場予想(69程度)を上回った。米経済の底堅さが改めて意識されたほか、良好な決算が続くハイテク企業へ買いが入り、ナスダック指数は上昇した。前日に決算評価から20%を超える上昇となったテスラ は25日も続伸し、9月30日に付けた戻り高値を上回った。
今週の米国ではアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、アルファベット、マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コムなど、大型テックや半導体株の決算発表が相次ぐ。良好な決算が続くようだと、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になりそうだ。
なお、国内では30日にアドバンテスト <6857> [東証P]の決算が予定されている。東京エレクトロン <8035> [東証P]など他の半導体株と比べて強いトレンドを継続していることもあり、予想を上回る決算となれば、センチメントを明るくさせそうだ。その場合、衆議院選挙の結果を受けて波乱の展開から下へのバイアスが強まったとしても、押し目狙いのタイミングを探ることになろう。
25日の米VIX指数は、20.33(前日は19.08)に上昇した。先週は22日に一時18.05まで低下する場面もみられ、不安心理の高まりを示す20.00を下回っての推移が目立った。25日線(18.88)を挟んでの推移となったが、75日線(18.38)が支持線として意識される形だった。ボトム圏での推移であるが、米大統領選を控えてリバウンドを強める場面もありそうだ。
先週のNT倍率は、先物中心限月で14.47倍に低下した。22日に14.59倍を付ける場面もみられたが、政治リスクの織り込みが進むなか、相対的に日経平均型の弱さが目立った。ただし、25日線が支持線として意識されており、週半ば以降は同線に沿った形で下値を切り上げている。選挙結果による波乱も予想されるが、米国の大型テックや半導体関連の決算が相次ぐなか、NTロングに振れやすくなる可能性はあろう。
10月第3週(10月15日-18日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりの売り越しであり、売り越し額は4159億円(10月第2週は4081億円の買い越し)だった。なお、現物は579億円の売り越し(同2473億円の買い越し)と3週ぶりの売り越しであり、先物は3580億円の売り越し(同1607億円の買い越し)と2週ぶりの売り越し。個人は現物と先物の合算で1824億円の買い越しで2週ぶりの買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で599億円の売り越しとなり、3週連続の売り越しだった。
主要スケジュールでは、29日に9月完全失業率、9月有効求人倍率、米国8月S&Pケースシラー住宅価格、米国10月コンファレンスボード消費者信頼感指数、米国9月JOLTS求人件数、30日に米国10月ADP雇用者数、米国7-9月期GDP、31日に日銀金融政策決定会合終了後に政策金利、9月鉱工業生産、植田和男日銀総裁が記者会見、中国10月製造業PMI、米国9月個人消費支出、米国9月個人所得、11月1日に中国10月財新製造業PMI、米国10月雇用統計、米国10月ISM製造業景気指数などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
11月限 日経225 32454.88 TOPIX 2318.99
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月25日 38230 38300 37730 38010 -150
24/12 10月24日 38170 38360 37640 38160 +90
24/12 10月23日 38530 38600 37990 38070 -360
24/12 10月22日 39090 39220 38200 38430 -590
24/12 10月21日 39110 39280 38790 39020 +10
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月25日 2638.0 2643.5 2606.5 2626.5 -8.0
24/12 10月24日 2643.0 2646.5 2606.0 2634.5 -2.0
24/12 10月23日 2658.5 2664.5 2632.5 2636.5 -16.5
24/12 10月22日 2685.5 2694.5 2636.5 2653.0 -29.5
24/12 10月21日 2696.5 2711.0 2672.5 2682.5 -7.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月25日(12月限) 38095 +85
10月24日(12月限) 38090 -70
10月23日(12月限) 37850 -220
10月22日(12月限) 38390 -40
10月21日(12月限) 39025 +5
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
10月04日 1323億円 -263億円 1兆8546億円 -1335億円
09月27日 1587億円 +13億円 1兆9881億円 +1715億円
09月20日 1573億円 -116億円 1兆8166億円 +3909億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月23日 5582万株 +2万株 7億6358万株 -5106万株
10月22日 5580万株 0株 8億1465万株 -272万株
10月21日 5580万株 0株 8億1738万株 -788万株
10月18日 5580万株 0株 8億2526万株 -518万株
10月17日 5580万株 0株 8億3044万株 -5894万株
10月16日 5580万株 -38万株 8億8939万株 -485万株
10月15日 5619万株 +290万株 8億9424万株 +652万株
10月11日 5329万株 +370万株 8億8771万株 +2708万株
10月10日 4959万株 0株 8億6063万株 +170万株
10月09日 4959万株 0株 8億5893万株 +726万株
10月08日 4959万株 0株 8億5166万株 -931万株
10月07日 4959万株 +1117万株 8億6097万株 +4086万株
10月04日 3841万株 -484万株 8億2011万株 +141万株
10月03日 4325万株 -195万株 8億1870万株 +835万株
10月02日 4521万株 +11万株 8億1034万株 -384万株
10月01日 4510万株 -43万株 8億1419万株 +1250万株
09月30日 4553万株 +136万株 8億0168万株 -3972万株
株探ニュース
2024/10/27 17:00
みんかぶニュース その他
株価指数先物 【週間展望】 ―主要企業の決算の影響を受けやすい相場展開
今週の日経225先物は、発表が本格化する企業決算の影響を受けやすい相場展開になりそうだ。先週の米国では、ゴールドマン・サックス・グループやモルガン・スタンレーなど金融企業の良好な決算が相次ぎ、NYダウを押し上げる一方で、ユナイテッドヘルス・グループの慎重な見通しがNYダウを押し下げる場面もみられた。
さらに、オランダのASMLホールディングは2025年12月期の見通しを引き下げたことが嫌気されて急落し、他の半導体株に売りが広がった。その後、台湾積体電路製造(TSMC)の予想を上回る決算を受け、ASMLショックは和らぐ形となった。
18日の米国市場では、ネットフリックスが、前日の取引終了後に発表した7-9月期決算が予想を上回り大幅高となった。ハイテク株への投資家心理が上向くなかで、アマゾン・ドット・コムなど大型テック株の一角が買われた。主力企業の決算発表が本格的に始まったが、好調なスタートを切った形である。
国内ではディスコ <6146> [東証P]の決算に関心が集まっていたが、生成AI(人工知能)向けに高性能半導体の需要が増加し、ダイシングソーなどの出荷が好調であり、10-12月期見通しは予想を上回った。この結果を受けて18日は7%超上昇しており、今週もリバウンド基調が続くようだと、本格化するハイテク企業などの決算に対してアク抜けも意識されてこよう。
先週の日経225先物は15日に4万0300円をつけ4万円の大台を回復したが、翌日は3万8830円まで売られる荒い値動きとなった。ただし、その後は3万8790円まで下げる場面もみられたが、概ね3万9000円辺りでの底堅さが意識されていた。一方で、16日の下落局面ではボリンジャーバンドの+1σと+2σによるレンジを割り込んでおり、+1σ(3万9480円)が抵抗線として意識されてくる。
そのため、オプション権利行使価格の3万9000円を中心とした上下の権利行使価格3万8750円から3万9375円のレンジを想定する。今週はニデック <6594> [東証P]やキヤノン <7751> [東証P]、信越化学工業 <4063> [東証P]、ファナック <6954> [東証P]など主要企業の決算発表が予定されている。決算を受けた短期的な売買に振らされやすい面はあるが、3万9000円処では押し目狙いのロング対応となろう。
一方で、日米ともに良好な決算が相次ぐようだと、+1σを捉えてくる可能性がある。突破を狙ったロングの動きは限られようが、ショートカバーを誘う形に向かう展開も意識しておきたい。衆院選を控えるなかでロングは積み上がっておらず、反対に政権交代を警戒したショートが若干ながら積み上がっていると考えられる。
なお、18日の米VIX指数は18.03(前日は19.11)に低下した。先週は緩やかな低下傾向を維持しており、週末には支持線として意識されていた75日移動平均線(17.95)と25日線(14.49)を下回ってきた。不安心理が高まった状態とされる20.00を下回り、支持線水準を割り込んできたことで、リスク選好に向かわせよう。
10月第2週(10月7日-11日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では8週ぶりの買い越しであり、買い越し額は4081億円(10月第1週は2080億円の売り越し)だった。なお、現物は2473億円の買い越し(同3955億円の売り越し)と2週連続の買い越しであり、先物は1607億円の買い越し(同6036億円の売り越し)と4週ぶりの買い越し。個人は現物と先物の合算で1856億円の売り越しで2週ぶりの売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で1548億円の売り越しとなり、2週連続の売り越しだった。
主要スケジュールでは、21日に中国10月最優遇貸出金利、米国9月コンファレンス・ボード景気先行指数、22日にIMF世界経済見通し、23日にG20財務相・中央銀行総裁会議(~24日)、米国9月中古住宅販売件数、24日に米国10月製造業PMI、米国9月新築住宅販売件数、25日に10月東京都区部消費者物価指数、8月景気動向指数改定値、米国9月耐久財受注などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
11月限 日経225 32454.88 TOPIX 2318.99
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月18日 39180 39440 38930 39010 -90
24/12 10月17日 39130 39520 38790 39100 -90
24/12 10月16日 39820 39930 38830 39190 -720
24/12 10月15日 39500 40300 39410 39910 +300
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月18日 2699.0 2716.0 2685.5 2690.0 -5.0
24/12 10月17日 2686.5 2711.5 2682.0 2695.0 +4.5
24/12 10月16日 2717.5 2723.0 2679.0 2690.5 -31.5
24/12 10月15日 2701.5 2750.0 2698.5 2722.0 +14.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月18日(12月限) 39170 +160
10月17日(12月限) 39205 +105
10月16日(12月限) 39450 +260
10月15日(12月限) 38955 -955
10月14日(12月限) 40095 +485
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
10月04日 1323億円 -263億円 1兆8546億円 -1335億円
09月27日 1587億円 +13億円 1兆9881億円 +1715億円
09月20日 1573億円 -116億円 1兆8166億円 +3909億円
09月13日 1690億円 -2543億円 1兆4256億円 +3072億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月16日 5580万株 -38万株 8億8939万株 -485万株
10月15日 5619万株 +290万株 8億9424万株 +652万株
10月11日 5329万株 +370万株 8億8771万株 +2708万株
10月10日 4959万株 0株 8億6063万株 +170万株
10月09日 4959万株 0株 8億5893万株 +726万株
10月08日 4959万株 0株 8億5166万株 -931万株
10月07日 4959万株 +1117万株 8億6097万株 +4086万株
10月04日 3841万株 -484万株 8億2011万株 +141万株
10月03日 4325万株 -195万株 8億1870万株 +835万株
10月02日 4521万株 +11万株 8億1034万株 -384万株
10月01日 4510万株 -43万株 8億1419万株 +1250万株
09月30日 4553万株 +136万株 8億0168万株 -3972万株
09月27日 4416万株 +179万株 8億4140万株 +1億1810万株
09月26日 4236万株 -78万株 7億2330万株 +9635万株
09月25日 4315万株 +559万株 6億2695万株 -5558万株
09月24日 3756万株 -187万株 6億8253万株 -1057万株
株探ニュース
2024/10/20 17:00
みんかぶニュース その他
株価指数先物 【週間展望】 ―米金融決算に注目
今週の日経225先物は、米国の主力企業の決算を睨んでの相場展開になりそうである。11日の米国市場では、JPモルガン・チェースが発表した7-9月期決算は売上高に相当する純営業収益と一株利益が予想を上回り、4.4%超の上昇となった。ウェルズ・ファーゴも予想を上回る決算が評価されており、今週決算発表を控えるゴールドマン・サックス・グループなど金融株全般に買いが波及した。
また、9月の米卸売物価指数(PPI)は前月比横ばいとなり、市場予想(0.1%増程度)を下回ったほか、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPPIは前月比0.2%上昇と予想に一致した。前日の米消費者物価指数(CPI)では金利据え置きの可能性も意識されていたが、11月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%の利下げをするとの見方を支えた形となった。
今週の米国ではゴールドマンのほか、シティグループやモルガン・スタンレー、USバンコープ、アメリカン・エキスプレスなど金融株の決算発表が予定されており、予想を上回る決算が相次ぐようだと、先高期待が高まろう。また、17日に予定されるネットフリックスの決算が好内容の場合、大型テック株への波及効果も期待できそうである。
ヒズボラによるイスラエル北部での無人機攻撃、レバノン国連軍施設へのイスラエル軍戦車の侵入が伝えられるなど、緊迫化する中東情勢は重荷であり、大型ハリケーン上陸による経済や大統領選への影響なども不透明要因となるが、投資家の関心は企業業績に移ることになるだろう。
先週の日経225先物は週末には好決算が評価されたファーストリテイリング <9983> [東証P]のインパクトが大きかったとはいえ、下値切り上げのトレンドを継続。11日の取引終了後のナイトセッションでは一時3万9940円まで買われており、9月27日の自民党総裁選の高市トレードで付けた高値3万9900円を上回ってきた。14日の祝日取引では上げ幅を縮めているものの、ボリンジャーバンドの+1σ(3万9170円)と+2σ(4万0540円)によるレンジ内で推移。ナイトセッションの動きからは3万9500円~4万円のレンジが意識されやすいとみられる。
9月27日の直近高値を更新したことで、いったんは達成感が意識されて利益確定に伴うロング解消が入りやすいところではある。ただし、3万9500円処では押し目狙いのロング対応としつつ、+2σ辺りへのトレンドを想定しておきたい。一方で、米決算が失望されたり、中東情勢の緊張が高まる局面では、スキャルピング中心のトレードになりそうだ。
また、国内ではディスコ <6146> [東証P]の決算が17日に予定されている。足もとでは7-9月期の個別出荷額が予想を下回ったことが嫌気されたが、アク抜けとなれば他の半導体株への支援材料になろう。米国でエヌビディアやマイクロン・テクノロジーなどがリバウンド基調を継続するなか、ハイテク株を見直す動きが強まるようだと、日経平均型の上昇が意識されやすい。
なお、11日の米VIX指数は20.46(前日は20.93)に低下した。先週は8日に23.14まで上昇する場面がみられ、その後は緩やかに低下する動きとなった。ただし、地政学リスクと大型ハリケーン上陸による経済への影響が警戒されるなか、不安心理が高まった状態を示すとされる20.00を上回って推移している。20.00を下回ってきたとしても、25日移動平均線が位置する18.20処が支持線として機能する可能性もあり、慎重姿勢は崩せないところである。
先週のNT倍率は先物中心限月で14.62倍に上昇した。11日朝方に14.47倍に低下する場面もみられたが、ファーストリテイリングのほか、アドバンテスト <6857> [東証P]が日経平均型を牽引する形となった半面、TOPIXが終盤にかけて弱含みで推移したことでスプレッドが拡大した。9月27日に付けた直近の戻り高値である14.51倍を上放れてきたことで、反動安を想定しつつも8月5日に付けた14.69倍が意識されやすく、目先的にはNTロングでのスプレッド狙いに向かいやすい。
10月第1週(9月30日-10月4日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では7週連続の売り越しであり、売り越し額は2080億円(9月第4週は9495億円の売り越し)だった。なお、現物は3955億円の買い越し(同567億円の売り越し)と7週ぶりの買い越しであり、先物は6036億円の売り越し(同8928億円の売り越し)と3週連続の売り越し。個人は現物と先物の合算で1089億円の買い越しで3週ぶりの買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で1233億円の売り越しとなり、3週ぶりの売り越しだった。
主要スケジュールでは、14日に中国9月貿易収支、15日に衆議院議員選挙公示、米国10月ニューヨーク連銀製造業景気指数、16日に8月機械受注、米国9月輸出入物価指数、17日に9月貿易統計、ECB政策金利、米国9月小売売上高、ラガルドECB総裁記者会見、米国9月鉱工業生産指数、18日に9月全国消費者物価指数、中国7-9月期GDP、中国9月鉱工業生産指数、中国9月小売売上高、中国1-9月固定資産投資、米国9月住宅着工件数などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
10月限 日経225 32360.91 TOPIX 2326.75
11月限 日経225 32454.88 TOPIX 2318.99
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月11日 39270 39690 38900 39610 +300
24/12 10月10日 39170 39700 39150 39310 +20
24/12 10月09日 38870 39520 38830 39290 +330
24/12 10月08日 39290 39310 38710 38960 -410
24/12 10月07日 38570 39800 38570 39370 +810
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月11日 2709.0 2727.5 2687.0 2708.0 -1.0
24/12 10月10日 2700.5 2733.5 2699.5 2709.0 +1.0
24/12 10月09日 2696.0 2732.0 2693.5 2708.0 +4.5
24/12 10月08日 2735.5 2736.5 2688.5 2703.5 -36.0
24/12 10月07日 2690.5 2769.0 2690.5 2739.5 +49.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月11日(12月限) 39855 +245
10月10日(12月限) 39370 +60
10月09日(12月限) 39665 +375
10月08日(12月限) 39375 +415
10月07日(12月限) 38915 -455
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月04日 1323億円 -263億円 1兆8546億円 -1335億円
09月27日 1587億円 +13億円 1兆9881億円 +1715億円
09月20日 1573億円 -116億円 1兆8166億円 +3909億円
09月13日 1690億円 -2543億円 1兆4256億円 +3072億円
09月06日 4233億円 -706億円 1兆1184億円 -4548億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月09日 4959万株 0株 8億5893万株 +726万株
10月08日 4959万株 0株 8億5166万株 -931万株
10月07日 4959万株 +1117万株 8億6097万株 +4086万株
10月04日 3841万株 -484万株 8億2011万株 +141万株
10月03日 4325万株 -195万株 8億1870万株 +835万株
10月02日 4521万株 +11万株 8億1034万株 -384万株
10月01日 4510万株 -43万株 8億1419万株 +1250万株
09月30日 4553万株 +136万株 8億0168万株 -3972万株
09月27日 4416万株 +179万株 8億4140万株 +1億1810万株
09月26日 4236万株 -78万株 7億2330万株 +9635万株
09月25日 4315万株 +559万株 6億2695万株 -5558万株
09月24日 3756万株 -187万株 6億8253万株 -1057万株
09月20日 3943万株 +435万株 6億9310万株 +1910万株
09月19日 3508万株 +344万株 6億7400万株 +1187万株
09月18日 3164万株 -25万株 6億6212万株 +4143万株
09月17日 3189万株 -2161万株 6億2069万株 -6026万株
株探ニュース
2024/10/14 17:00
みんかぶニュース その他
本日の【株主優待】情報 (11日引け後 発表分)
10月11日引け後に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。
■記念優待 ――――――――――――――
ミガロホールディングス <5535> [東証P] 決算月【3月】 10/11発表
ホールディングス1周年記念株主優待を実施。25年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律1000円分のQUOカードを贈呈する。
■再開 ――――――――――――――――
カワサキ <3045> [東証S] 決算月【8月】 10/11発表
毎年2月末と8月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、直営オンラインショップ利用クーポン(保有株数に応じて1500~5000円相当)、および「ホテルレイクアルスター アルザ泉大津」利用券(1500~4500円相当)を贈呈する。
■廃止 ――――――――――――――――
サムティホールディングス <187A> [東証P] 決算月【12月】 10/11発表
TOBの成立を条件に、株主優待制度を廃止する。
株探ニュース
2024/10/11 19:50
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