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ＮＹ市場サマリー（30日）ドル今年7.9％高、米株反落　米債利回り上昇

配信日時：2022/12/31 07:10 配信元：REUTERS

［３０日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が薄商いの中、約０．４３３％安の１０３．５３０となった。ただ、年初来の上昇率は７．９％と２０１５年以来７年ぶりの大きさとなった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げと世界経済の急減速を巡る懸念が背景。

フォレックスライブのチーフ外為アナリスト、アダム・バトン氏は「２０２３年は弱い成長か頑強なインフレかという問題に誰もが頭を悩ませるだろう」と指摘。「弱い成長であればドルは下落するが、高インフレならドルは上昇する」とした。

ユーロ／ドルは０．３４％高の１．０６９７ドル。年間では５．９％安となった。昨年は７％安だった。ユーロ圏の軟調な成長やウクライナ戦争、ＦＲＢのタカ派姿勢などが重しとなった。

コーペイのチーフマーケットストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「金利上昇と力強い経済成長がユーロ圏への資金流入を支えている。エネルギー価格が再び上昇したり、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のタカ派姿勢が弱まったりすれば、これらがリスクにさらされるだろう」と述べた。

ポンド／ドルは０．０９％高の１．２０６３ドル。年間では１０．８％安となった。

豪ドル／米ドルは０．４１％高の０．６８１米ドル。年間では６．４％安だった。

中国のオフショア人民元は対ドルで０．７３％安の６．９２１５ドル。年間では８．７％下落した。ドル高と国内経済の減速が重しとなった。

ドル／円は約１．６３％安の１３０．８６０円。年間では１３．７％上昇。円は２０１３年以降で最悪のパフォーマンスとなった。

スイスフランは対ドルで０．９２３フランと安定的に推移。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．２６％安の１万６５５０ドル。２０２２年の下落率は６４％超となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　指標１０年債利回りが上昇した。年間では過去数十年間で最大の上げを記録。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ対策として利上げを実施したことを受けた。

１０年債利回りは今年約２３８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇。リフィニティブのデータによると、少なくとも１９５３年以降で最大の上げとなった。

グロバルト・インベストメンツ（ジョージア州）のシニア・ポートフォリオ・マネジャー、トーマス・マーティン氏は「労働力人口は依然として逼迫し、インフレ圧力もなお存在しているため、中銀はこれまでよりも高い金利水準を維持する必要がある」と述べた。

１０年債利回りは４．４ｂｐ上昇の３．８７９％。一時３．９０５％と７週間ぶりの高水準を付けた。

３０年債利回りは５．２ｂｐ上昇の３．９７５％。

２・１０年債の利回り格差はマイナス５５．３ｂｐ。

２年債利回りは６．１ｂｐ上昇の４．４２８％。年間では約３７０ｂｐ上昇し、１９７２年以降で最大の上昇となった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．３８２％と前日の２．３７５％から上昇。１０年物は２．３０２％だった。

３０日の米債市場は午後２時までの短縮取引。１月２日は元旦の振替休日で休場となる。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　反落して２０２２年最終営業日の取引を終えた。インフレ抑制に向けた積極利上げや景気後退懸念、ロシアによるウクライナ侵攻、中国での新型コロナウイルス感染拡大に対する懸念の高まりなどを背景に、年間では０８年の金融危機以来最大の下げ幅を記録した。年間で下落となるのは１８年以来。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は今年１９．４％下落。時価総額で約８兆ドルが吹き飛んだ。ハイテク株比率の高いナスダック総合は３３．１％、ダウ工業株３０種は８．９％、それぞれ下落した。

ＣＦＲＡリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストヴァール氏は「下落のマクロ的な主因は、２０年から続くサプライチェーンの混乱、インフレ率の急上昇、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ開始の遅れなど、様々な出来事が重なったことだ」と述べた。

このほか、景気後退を示唆する経済指標やウクライナ戦争などの地政学的緊張、中国のコロナ感染者急増や台湾との関係悪化なども挙げた。

今年は金利上昇を嫌気してグロース（成長）株が下落し、バリュー株をアンダーパフォームした。

アップル、アルファベット、マイクロソフト、エヌビディア、アマゾン・ドット・コム、テスラは年間で２８─６６％下落した。

Ｓ＆Ｐ５００成長株指数は年間で約３０．１％下落。バリュー指数は７．４％下落だった。

投資家はエネルギーなど安定した収益を上げる高配当利回りのセクターを選好した。Ｓ＆Ｐエネルギーは原油価格の高騰により、年間５９％という大幅上昇を記録した。

この日はＳ＆Ｐ総合５００種の主要１１セクターのうち１０セクターが下落した。不動産や公益事業が主導した。

市場の焦点は２３年の企業業績見通しに移っており、景気後退の可能性を懸念する声が高まっている。一方、米国経済が底堅く推移すれば、インフレ圧力の緩和が利上げを抑制するとの期待は高まるものの、金利高止まり懸念に拍車をかけることになる。

米取引所の合算出来高は８５億株。直近２０営業日の平均は１０７億９０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．５０対１の比率で上回った。ナスダックでも１．０３対１で値下がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　クリスマスと年末のはざまで動意に乏しく、中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．２０ドル（０．０１％）高の１オンス＝１８２６．２０ドルと、ほぼ横ばいだった。年間では０．１３％下落した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　年末で市場参加者が少なくなる中、持ち高調整の売り買いが交錯した後、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物は前日清算値（終値に相当）比１．８６ドル（２．３７％）高の１バレル＝８０．２６ドルだった。年間では６．７１％上昇した。３月物は１．９５ドル高の８０．４５ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 131.11/131.14

始値 131.74

高値 132.33

安値 130.78

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0702/1.0706

始値 1.0676

高値 1.0713

安値 1.0646

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 14時30分 100*14.00 3.9746%

前営業日終値 101*11.00 3.9230%