Reuters Japan Online Report Business News

ＮＹ市場サマリー（12日）米国債利回り上昇、ＣＰＩ・ＦＯＭＣに注目　株反発

配信日時：2022/12/13 06:59 配信元：REUTERS

［１２日　ロイター］ -

＜為替＞　

＜債券＞　１３日に米消費者物価指数（ＣＰＩ）、１４日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控え、国債利回りが上昇した。

連邦準備理事会（ＦＲＢ）はこれまで４回連続で０．７５％ポイントの利上げを実施したが、景気後退を招くことなく高インフレを抑制するため、１３─１４日のＦＯＭＣでは利上げ幅を０．５０％ポイントに縮小すると予想されている。

このため、市場では１３日に発表される１１月のＣＰＩに注目。アマースト・ピアポント・セキュリティーズのシニア・マネジング・ディレクター、スティーブン・エイブラハムズ氏は「今回のＣＰＩ統計は重要視されている」と述べた。

１１月のＣＰＩ統計は、総合指数が前年比７．３％上昇と、前月の７．７％から伸びが鈍化する予想。エネルギーと食品を除くコア指数は前年比６．１％上昇と、前月の６．３％上昇から鈍化すると予想されている。

ＭＳＣＩはリサーチノートで、「ＦＯＭＣとＣＰＩ統計で現在債券市場に広がっている好調さが試される」とし、「先行きはまだ不透明で、インフレがどの程度根強いか、インフレに対応するための金利政策がどの程度適切か、金融引き締めがどれだけの経済的損害をもたらすかに左右される」とした。

終盤の取引で１０年債利回りは約５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３.６１４％。

財務省が実施した３２０億ドルの０年債入札は最高落札利回りが３.６２５％と、入札前取引より３ｂｐ以上高かった。応札倍率は２．３１倍。

ＩＮＧ米州地域リサーチ責任者、パドレイク・ガーベイ氏は「先週あたりまで見られていた国債市場の上昇が若干息切れしてきた可能性が示された」としている。

２年債利回りは７ｂｐ上昇の４.４０４％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス７８．６ｂｐ。長短利回りが大きく逆転した状態が続いている。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　マイクロソフトやファイザーなどの上昇を支援材料に反発して取引を終えた。市場は１３日発表の米ＣＰＩや１４日まで開くＦＯＭＣの結果を注視している。

マイクロソフトはロンドン証券取引所グループ（ＬＳＥＧ）の株式約４％を取得するとの発表を好感して買われ、主要株価３指数を押し上げた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は１０月と１１月に力強い上昇を見せたが、１２月は軟調なスタートとなり、週間の下落率が約３カ月ぶりの大きさとなった。

１３日に発表される１１月のＣＰＩ上昇率は前年比７．３％と１０月の７．７％から鈍化が予想され、コア指数の伸びも１０月の６．３％から６．１％への鈍化が見込まれている。

ケース・キャピタル・アドバイザーズのマネジングパートナー、ケン・ポルカリ氏は「予想の７．３％に対し、市場では６％台の可能性も織り込まれている。６％台となれば、少なくとも短期的に強材料になる」と述べた。

ＣＰＩが予想を下回れば、ＦＲＢによる今年の積極的な利上げが影響を及ぼしつつあるとの見方を裏付ける一助となる。１３─１４日のＦＯＭＣでは、利上げ幅を過去４会合の７５ベーシスポイント（ｂｐ）から５０ｂｐに縮小すると広く予想されている。

＜金先物＞　５営業日ぶりに反落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前週末比１８．４０ドル（１．０２％）安の１オンス＝１７９２．３０ドル。

この日は米長期金利の上昇を受け、対主要通貨でドル高が先行。ドル建てで取引される商品に割高感が生じ、序盤からマイナス圏で推移。ＣＰＩやＦＯＭＣ声明発表などの重要イベントを前に、前週末までに５営業日続伸した反動から短期筋の利益確定の売りが出たとの指摘もあった。

キトコのアナリスト、ジム・ワイコフ氏によると、金相場の下値支持線は１７７８．１０ドルにあり、これを割り込めば１７７０ドルになるという。

＜米原油先物＞　供給への懸念が広がり、７営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物は前週末清算値（終値に相当）比２．１５ドル（３．０３％）高の１バレル＝７３．１７ドルだった。２月物は２．０７ドル高の７３．２８ドル。

カナダのパイプライン運営会社ＴＣエナジーは８日、カナダ産原油を米中西部の各製油所に輸送しているキーストーン・パイプラインで油漏れが発生し、米カンザス州の河川に流れ込んだため、稼働を停止したと発表した。稼働停止を受け、原油の受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングでの供給量が減少するとみられており、米国内への供給動向に警戒感が高まっている。また、ロシアのプーチン大統領が９日、ウクライナ侵攻を非難する西側諸国がロシア産原油に上限価格を設ける追加制裁を発動したことに対し、原油の供給拒否や減産の可能性に言及したことも供給不安を高めた。

一方、中国政府は徹底的に新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ「ゼロコロナ」政策の大幅な見直しを加速。エネルギー消費大国である同国のエネルギー需要が回復するとの楽観的な見方が強まったことも、原油買いを後押しした。また前週末までに６営業日続落した反動から安値拾いの買い戻しが入ったことも相場を支えた。

ドル／円　ＮＹ午後4時 137.70/137.73

始値 136.80

高値 137.84

安値 136.79

ユーロ／ドル　ＮＹ午後4時 1.0534/1.0538

始値 1.0564

高値 1.0579

安値 1.0512

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 16時48分 107*23.00 3.5776%

前営業日終値 108*08.00 3.5500%