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ＮＹ市場サマリー（29日）ドル20年ぶり高値後に下落、2年債利回り15年ぶり高水準　株下落

配信日時：2022/08/30 06:31 配信元：REUTERS

［２９日　ロイター］ -

＜為替＞　パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長のタカ派的な発言を受け、ドルが２０年ぶりの高値を付けた。ただ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による利上げ期待の高まりを背景にユーロが買われ、ドルは下げに転じた。

ドル指数は一時１０９．４８と２００２年９月以来の高水準となった。

ＦＲＢのパウエル議長は２６日、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしても、インフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要という見解を示した。

短期金融市場が織り込む、ＦＲＢが９月に０．７５％ポイントの利上げを決定する確率は約７０％となった。米金融・債券市場では、２年債利回りが１５年ぶりの高水準を付けた。

こうした中、ユーロが上昇。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のシュナーベル専務理事は２７日、世界の中央銀行はこのままでは人々の信頼を失いかねず、たとえ景気後退（リセッション）に陥ってもインフレを抑えるために強力に行動しなければならないと述べた。

ユーロは０．２９％上昇の０．９９９３ドル。ただ、依然として等価（パリティ）割れとなっている。

ユーロ高を受け、終盤のドル指数は０．３４８％安の１０８．８となった。

ドル／円は０．７８％高の１３８．７６円だった。

ポンド／ドルは英国が祝日で薄商いの中、１．１６４９ドルと２年半ぶりの安値を付けた。終盤は０．２３％安の１．１７０３ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは小幅高となり、２万ドルを再び上回った。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　先週末のパウエルＦＲＢ議長の講演内容がタカ派的だったことを受け、２年債利回りが１５年ぶりの高水準を付けた。

パウエル議長は２６日に米ワイオミング州ジャクソンホールで行った講演で、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしてもインフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要との見解を表明。

これを受け、市場が織り込む９月の次回連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．７５％ポイントの利上げが実施される確率は約７５％と、２６日時点の５７％から上昇した。

金利を巡る観測に反応しやすい２年債利回りは一時８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．４８９％と、２００７年末以来の高水準を付けた。

１０年債利回りも８ｂｐ上昇の３．１３％。ただ、６月半ばに付けた高水準（３．４９％）には迫っていない。

パウエル議長の発言受け、今回の利上げサイクルのピークは３．８％を超える水準で、来年５月にこの水準に達するとの見方が市場で台頭。２週間前のピークの予想は３．６％だった。

ＩＮＧアメリカスの債券・金利戦略グローバル責任者、パドライク・ガービー氏は、金利の最終的な水準の予想は４％に近づいているとし、今週発表の雇用統計が予想を大幅に下回らない限り、９月のＦＯＭＣで０．７５％ポイントの利上げが実施されるとの市場の観測に変わりはないと見方を示した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３１．７ｂｐ。長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は大きく拡大した状態が続いている。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　小幅に続落して取引を終えた。経済が減速したとしてもインフレに対応するために積極的に利上げするというＦＲＢの方針に対する根強い懸念を受けた。

パウエルＦＲＢ議長は２６日の講演で、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしてもインフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要という見解を示した。

これを受け、ＦＲＢがより控えめな利上げに軸足を移すのではないかという期待が打ち砕かれた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は一時１％下げる場面もあり１カ月ぶりの安値を付けたが、下げ幅を縮小して引けた。ただそれでも過去２営業日の下落率は２カ月半ぶりの大きさとなった。

チャールズ・シュワブのトレーディング・デリバティブ担当副社長、ランディ・フレデリック氏は「先週金曜日の市場の急落は率直に言って行きすぎだった。（パウエル議長は）インフレに断固として対処する姿勢を示したが、正直ここ数週間の発言と大差はない」と指摘。９月２１日の利上げを通過するまで市場ではボラティリティーの高い状況が続くと予想した。

米国債利回りが上昇する中、大型テクノロジー株などグロース（成長）銘柄が売られ、ナスダック総合を押し下げた。アップルは１．３７％安、マイクロソフトは１．０７％安。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ドル相場下落を受けて買い戻しが入る中、ほぼ横ばいとなった。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前週末比０．１０ドル（０．０１％）安の１オンス＝１７４９．７０ドルだった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）主導による減産の可能性や地政学リスクを巡る警戒感を背景に大幅続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ１０月物の清算値（終値に相当）は、前週末比３．９５ドル（４．２４％）高の１バレル＝９７．０１ドルと、中心限月の清算値ベースで７月下旬以来約１カ月ぶりの高値となった。１１月物は３．８０ドル高の９６．１９ドル。

ＯＰＥＣ加盟・非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は９月５日に閣僚級会合を開催する。ＯＰＥＣ盟主であるサウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が先週初め、ＯＰＥＣプラスが減産に踏み切る用意があると言及したことに対し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、スーダンなど数カ国がサウジの方針を全面的に支持していると伝わった。供給削減への警戒感が台頭する中、原油は買い進まれ、９７ドル台にレンジを切り上げた。ＯＰＥＣ加盟国の地政学リスクの高まりも原油買いに拍車を掛けた。東西分裂状態にあるリビアの首都トリポリでは２７日、武力衝突が発生。保健当局は２８日、民間人を含む少なくとも２８人が死亡し、負傷者は１５９人に上ると報告しており、大規模な戦闘に発展した。情勢不安が供給混乱に波及するとの懸念が浮上している。協調減産の枠組みから除外されているリビアの産油量は、内戦の影響で６月に急減したが、７月末にかけて緩やかに回復していた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 138.69/138.72

始値 138.50

高値 138.87

安値 138.28

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9995/0.9999

始値 0.9983

高値 1.0028

安値 0.9970

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*09.00 3.2475%

前営業日終値 96*02.50 3.2050%