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ＮＹ市場サマリー（26日）ドル上昇、株大幅安　2年債利回り上昇

配信日時：2022/08/27 06:50 配信元：REUTERS

［２６日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が上昇した。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれた経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演し、タカ派的発言を行った。

ただ、ＦＲＢが９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でどの程度の利上げを行うかとの議論には決着がつかなかった。

パウエル議長は成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしても、インフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要という見解を示した。ターミナルレート（利上げの最終地点）への言及は避け、金利は必要に応じ上昇するという認識を示すにとどめた。

ドル指数は０．３０％高の１０８．７８。一時１０７．５４まで下落したが、反転した。

ユーロは０．０７％安の０．９９６３ドル。２３日に付けた２０年ぶり安値０．９９００５ドルからは反発している。

ロイターが、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の一部政策担当者が９月の理事会で０．７５％ポイントの利上げを議論したいと考えていると報じたことで、ユーロは対ドルでこの日の高値を付ける場面があった。

ドル／円は０．６６％高の１３７．３９円だった。

米商務省が２６日発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月より０．１％増となり、市場予想の０．４％増を下回った。

これを受けて序盤の市場ではドルが売られた。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、９月の０．７５％ポイント利上げの確率は６０％。パウエル議長の発言前の４５％から上昇した。５０ｂｐ利上げの確率は４０％となっている。

英ポンドは０．８０％下落の１．１７４２ドル。

英ガス電力市場監督局（Ｏｆｇｅｍ）は２６日、家庭用エネルギー料金が１０月から８０％引き上げられ、平均で年額３５４９ポンド（４１８８ドル）になると表明した。

＜債券＞　連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を受け、２年債利回りが一時２００７年１０月以来の水準に上昇した。

パウエル議長はワイオミング州ジャクソンホールで開かれた経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で行った講演で、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしても、インフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要との見解を表明。「金利上昇や成長鈍化、労働市場の軟化はインフレを低下させるが、家計や企業に痛みをもたらすだろう」と述べた。

これを受け、利上げ観測を反映しやすい２年債利回りは上昇。午後の取引で２.９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．４０３％と、６月に付けた年初来高水準（３．４３５０％）に迫った。

２年債利回りが大きく上昇したことで、長短国債利回りが逆転する「逆イールド」が拡大。２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３７．０ｂｐと、パウエル議長講演前のマイナス３１．３ｂｐから拡大した。　

１０年債利回りは０．９ｂｐ上昇の３．０３３％。

３０年債利回りは２．７ｂｐ低下の３．２０７％

＜株式＞　主要株価３指数が軒並み３％を超えて下落し、ダウ工業株３０種は１０００ドルを超える下げを記録した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がインフレ抑制に向けた利上げ継続を示唆したことが圧迫材料となった。

ナスダック総合は、グロース株やハイテク株が売り込まれる中、約４％急落し、１日としては６月１６日以来の大幅な下げとなった。

パウエル議長は２６日、米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれた経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演し、成長鈍化などの「痛み」を伴ったとしても、インフレが抑制されるまで「当面」金融引き締めが必要という見解を示した。

投資家の不安心理の度合いを表す「恐怖指数」ことボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は３．７８ポイント上昇の２５．５６と、終値としては６週間ぶりの高水準となった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の全１１セクターが下落。情報技術、通信サービス、一般消費財は３．９─４．３％下落した。

前日上昇していた半導体エヌビディアは９．２％、アマゾン・ドット・コムは４．８％それぞれ下落。アルファベットやメタ・プラットフォームズ、ブロックも４．１─７．７％安となった。

週間ではナスダックが４．４％、ダウが４．２％、Ｓ＆Ｐは４％それぞれ下落した。また、３指数はこの日の下げによって８月の上昇分を全て失った。

朝方発表された７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年同月比は６．３％上昇し、伸び率は前月から鈍化し、今年１月以降で最も低い伸びとなった。前月比でも０．１％低下と、２０２０年４月以降で初めて低下した。

デル・テクノロジーズは１３．５％安。デルは２５日、高インフレや景気見通し悪化で消費者や企業が支出を手控える中、高インフレや景気見通し悪化で消費者や企業が支出を手控える中、今四半期の売上高の伸びが鈍化すると予想した。

＜金先物＞　パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利上げを継続する意向を示したことを受けて、４日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比２１．６０ドル（１．２２％）安の１オンス＝１７４９．８０ドルだった。週間ベースでは、１３．１０ドル（０．７４％）の下落。

パウエルＦＲＢ議長はこの日、ワイオミング州のジャクソンホールで開催された国際経済シンポジウムで講演。高インフレ抑制に向けて利上げを継続する意向を示した。これを受けて米長期金利が上昇。金利を生まない資産である金の売りが膨らんだ。一方で今後の利上げ幅については経済指標と景気の見通し次第と指摘。将来の政策調整に含みを持たせており、金の下値も限定的だった。

＜米原油先物＞　パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演内容を受けて売り買いが交錯したあと、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．５４ドル（０．５８％）高の１バレル＝９３．０６ドル。１１月物は０．２０ドル高の９２．３９ドル。

パウエルＦＲＢ議長は２６日、西部ワイオミング州ジャクソンホールで開催中のシンポジウムで講演し、高インフレ抑制のため、金融引き締めを「しばらくの間」維持する必要があると表明。物価安定へ「決意を持って行動する」と強調した。積極的な利上げ継続に伴い一段の景気悪化となれば、エネルギー需給への影響が広がるとの警戒感が台頭し、相場は一時９１ドル割れに迫った。ただ売り一巡後は週末要因も重なり、一進一退の展開となった。

相場は朝方、堅調に推移。サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が週初に、直近の原油安への対応として石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）主導で減産に踏み切る可能性に言及したことに対し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が２６日に支持する方針を示したとの報などが相場を支援した。

ドル／円　ＮＹ終値 137.52/137.55

始値 136.89

高値 137.55

安値 136.31

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9961/0.9965

始値 1.0014

高値 1.0089

安値 0.9957

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*12.00 3.1887%

前営業日終値 95*17.00 3.2340%