[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円レンジ相場で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.15％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.24％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.47％⇒6.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.72％⇒6.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.68％⇒+0.73％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.84％⇒+0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.94％⇒+0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.04％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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