[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇が一段落したため短期物のオプション買いが後退したが、中長期物では買いが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物7.11％⇒6.9％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.90％⇒6.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.99％⇒7.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.13% ⇒7.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.01%⇒+0.09％　（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.18 %⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.33%⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.47 %⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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