[通貨オプション]変動率低下、イベントリスク受けたOP買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。連邦公開市場委員会（FOMC）通過でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.11％⇒5.98％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.39％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.56％⇒6.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.75％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.05％⇒＋0.10％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.19％⇒＋0.2％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.29％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.41％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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