[通貨オプション]調整

ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて変動率は低下。短期物では連邦公開市場委員会（FOMC）のイベントリスクを受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは動意乏しく、小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物6.52％⇒6.52％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.57％⇒6.56％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.69％⇒6.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.82％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.07％⇒＋0.06％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.20％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.32％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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